• 1.

  The Tail Mean-Variance Model and Extended Efficient Frontier

  نویسنده : Jamshidi Eini، Esmat ؛ نویسنده مسئول : Khaloozadeh، Hamid ؛

  مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2021, Volume 6 - Issue 1 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎15 صفحه - از 185 تا 199 )

  کلیدواژه ها:Efficient frontierOptimal portfolio selectionTail Mean-Variance criterionSkew-Elliptical Distributions

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط