• 1.

  Dynamic Cross Hedging Effectiveness between Gold and Stock Market Based on Downside Risk Measures: Evidence from Iran Emerging Capital Market

  نویسنده مسئول : Tehrani، Reza ؛ نویسنده : Mehrara، Mohsen ؛ Veisizadeh، Vahid ؛

  مجله:Money and Economy»Winter 2021، Volume 16 - Number 1 رتبه ج (وزارت علوم/ISC (‎28 صفحه - از 43 تا 70 )

  کلیدواژه ها:Multivariate GARCHCopulaCross HedgingIran Emerging Capital MarketDownside Risk.

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط