• 1.

  Portfolio Optimization Based on Semi Variance and Another Perspective of Value at Risk Using NSGA II, MOACO, and MOABC Algorithms

  نویسنده : Aghamohammadi، Reza ؛ Raad، Abbas ؛ نویسنده مسئول : Tehrani، Reza ؛

  مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2022, Volume 7 - Issue 1 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎17 صفحه - از 115 تا 131 )

  کلیدواژه ها:Value at RiskNSGA II AlgorithmSemi VarianceMOACO AlgorithmMOABC Algorithm

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط