• 1.

  Portfolio Optimization based on the Risk Minimization by the Weight-Modified CVaR vs. CVaR Method

  نویسنده : Fadaeinejad، Mohammad Esmaeil ؛ Asadi، Hossein ؛ Faryadras، Mohammad Javad ؛ نویسنده مسئول : Vaziri، Mohamad Taghi ؛

  مجله:Iranian Journal of Finance»Spring 2022, Volume 6 - Number 2 رتبه ب (وزارت علوم (‎25 صفحه - از 70 تا 94 )

  کلیدواژه ها:portfolio optimizationConditional Value at Risk (CVaR)Smoothly-clipped absolute deviation (SCAD) penalty function

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط