• 1.

  Forming Efficient Frontier in Stock Portfolios by Utility Function, Risk Aversion, and Target Return

  نویسنده : Farahani Darestani، Ahmad ؛ Miri Lavasani، Mohammadreza ؛ Talebnia، Ghodratallah ؛ نویسنده مسئول : Kordlouie، Hamidreza ؛

  مجله:Iranian Journal of Finance»Spring 2022, Volume 6 - Number 2 رتبه ب (وزارت علوم (‎25 صفحه - از 95 تا 119 )

  کلیدواژه ها:portfolio optimizationRisk AversionGeneralized Co-Lower Partial MomentTarget Rate of ReturnReference Dependent Utility Function

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط