• 1.

  Estimation of Value at Risk (VaR) Based On Lévy-GARCH Models: Evidence from Tehran Stock Exchange

  نویسنده مسئول : Amiri، Hossein ؛ نویسنده : Najafi Nejad، Mahmood ؛ Mousavi، Seyede Mohadese ؛

  مجله:Money and Economy»Spring 2021, Volume 16 - Number 2 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 165 تا 186 )

  کلیدواژه ها:GARCH modelValue at Risk (VaR)Lévy DistributionRisk Management.

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط