• 1.

  Introduction of New Risk Metric using Kernel Density Estimation Via Linear Diffusion

  نویسنده : Darestani Farahani، Ahmad ؛ Talebnia، Ghodratallah ؛ Miri Lavasanib، Mohammadreza ؛ نویسنده مسئول : Kordlouie، Hamidreza ؛

  مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Spring 2022, Volume 7 - Issue 2 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎10 صفحه - از 467 تا 476 )

  کلیدواژه ها:Stock Marketportfolio optimizationNonparametric EstimationRisk measurementGeneralized Co-Lower Partial Moment

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط