• 1.

  ارائه مدلی برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت های نویزدار سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین، رگرسیون بردار پشتیبان بهمراه بهینه‌سازی ازدحام ذرات و مقایسه آن با عملکرد مدل های تبدیل موجک، شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خودرگرسیون و رگرسیون چندجمله‌ای

  نویسنده : محمدی، شعبان ؛ طالبی نجف آبادی، عبدالحسین ؛ الهی شیروان، قاسم ؛ نویسنده مسئول : سعیدی، هادی ؛

  مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1400 - شماره 49 ، A (دانشگاه آزاد/ISC (‎23 صفحه - از 399 تا 421 )

  کلیدواژه ها:تبدیل موجکرگرسیون بردار پشتیبانطیف تکینسری زمانی قیمت های نویزداربهینه‌سازی ازدحام ذراتتحلیل طیف تکینرگرسیونموجکمدل

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط