• 1.

  Providing an Optimal Robust Portfolio Model with Mean- CVaR Approach

  نویسنده : Pouraskari Jourshari، Fatemeh ؛ Seyed Nejad Fahim، Seyed Reza ؛ نویسنده مسئول : Khodadadi، Mohsen ؛

  مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2023, Volume 8 - Issue 1 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎12 صفحه - از 63 تا 74 )

  کلیدواژه ها:robust optimizationLinear ModelUncertainMean- CVaR

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط