• 1.

  Portfolio optimization using gray wolf algorithm and modified Markowitz model based on CO-GARCH modeling

  نویسنده : Jahanian، Fahime ؛ Mohammadic، Ahmad ؛ Mottaghid، Aliasghar ؛ نویسنده مسئول : Paytakhti Oskooe، Seyyed Ali ؛

  مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2024, Volume 9 - Issue 1 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎15 صفحه - از 305 تا 319 )

  کلیدواژه ها:portfolio optimizationMarkowitz modelGray Wolf AlgorithmCO-GARCH

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط