کلیدواژه تلاطم تصادفی ‏/ (12 مقاله)

نویسنده مسئول : حدادی، محمد رضا ؛ نویسنده : نصرالهی، حسین ؛

مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1402، دوره بیست و پنجم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎19 صفحه - از 577 تا 595 )

کلیدواژه ها:اختیار معاملهمدل بلک شولزمدل هستونتلاطم تصادفیمدل هستون ناندی

نویسنده : نیلچی، مسلم ؛ نویسنده مسئول : فرید، داریوش ؛

مجله:تحقیقات مالی»تابستان 1402، دوره بیست و پنجم - شماره 2 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎25 صفحه - از 275 تا 299 )

کلیدواژه ها:ریسکارزش در معرض ریسکبازار سهامآزمون کوپیکتلاطم تصادفیآزمون DQ

نویسنده : نیلچی، مسلم ؛ پیمانی، مسلم ؛ میرزایی، حمید رضا ؛ نویسنده مسئول : فرید، داریوش ؛

مجله:چشم انداز مدیریت مالی»پاییز 1401 - شماره 39 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 10 تا 31 )

کلیدواژه ها:ریشه واحدتلاطم تصادفیپایداری تلاطمیشاخص کل قیمت‌های سهام

نویسنده : نجارپور، علیرضا ؛ نویسنده مسئول : رستمی، مجتبی ؛

مجله:مدلسازی اقتصادسنجی»بهار 1401 - شماره 25 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎26 صفحه - از 71 تا 96 )

کلیدواژه ها:اثر اهرمیشاخص کلپرشتلاطم تصادفیروش‌های بیزیتلاطممدلتخمینمدل تلاطم تصادفیپارامتر

نویسنده : طالبلو، رضا ؛ نویسنده مسئول : مهاجری، پریسا ؛

مجله:تحقیقات اقتصادی»زمستان 1399- شماره 133 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 961 تا 990 )

کلیدواژه ها:واریانس ناهمسانیرویکرد بیزیهمبستگی پویامدل فضا - حالتتلاطم تصادفی عاملیتلاطمصنایعمدلصنعتتلاطم تصادفیهمبستگیبازدهتلاطم بازده سهام

نویسنده مسئول : مدرسی، نویده ؛ نویسنده : پیمانی، مسلم ؛ درویشی، مشتاق ؛

مجله:چشم انداز مدیریت مالی»تابستان 1400 - شماره 34 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎25 صفحه - از 70 تا 94 )

کلیدواژه ها:تبدیل فوریه سریعتلاطم تصادفیفرایندهای لوی پرش نامتناهیالگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی ازدحام ذراتارزش در معرض خطربورس اوراق بهادار تهرانمدلفرایندبرآورد

نویسنده مسئول : رستمی، مجتبی ؛ نویسنده : شهیکی تاش، محمد نبی ؛

مجله:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»زمستان 1399 - شماره 37 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎36 صفحه - از 39 تا 74 )

کلیدواژه ها:نفت خاماثر اهرمیپرشتلاطم تصادفیروش‌های بیزیمدلقیمت نفت خامقیمتمدل‌سازیبازار نفت خام

نویسنده : ذاکری، زینت ؛ محمدی، تیمور ؛ نویسنده مسئول : شاکری، عباس ؛

مجله:نظریه های کاربردی اقتصاد»پاییز 1399، سال هفتم - شماره 3 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎24 صفحه - از 1 تا 24 )

کلیدواژه ها:سرایت تلاطمالگوی تلاطم تصادفی عاملیالگوی گارچ چند متغیرهکشورهای اسلامی نفتیتلاطممدلارزش در معرض خطرتلاطم تصادفی عاملیتلاطم تصادفی

نویسنده : رستمی، مجتبی ؛ نویسنده مسئول : مکیان، سید نظام الدین ؛

مجله:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»پاییز 1399 - شماره 41 ISC (‎33 صفحه - از 197 تا 229 )

کلیدواژه ها:بازار سهامتلاطم تصادفیفضای حالت غیرخطی متقارن و نامتقارنشیوه بیزیمدلGARCHبهابازده سهام

نویسنده : دسترنج، الهام ؛ صاحبی فرد، حسین ؛ عبدالباقی، عبدالمجید ؛ لطیفی، رقیه ؛

مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»تابستان 1399 - شماره 29 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎15 صفحه - از 89 تا 103 )

کلیدواژه ها:تلاطم تصادفیاختیار معاملۀ توانیاختیار معاملۀ سقفتبدیل فوریۀ سریعاندازه شدت تصادفیقیمتاختیارقیمت‌گذاری اختیار معاملهمدلتصادفیتلاطمسود