کلیدواژه مدلهای GARCH ‏/ (24 مقاله)

نویسنده : هادی پور، حسن ؛ رحمانی، کمال الدین ؛ نویسنده مسئول : پایتختی اسکویی، سید علی ؛

مجله:برنامه ریزی و بودجه»پاییز 1400 - شماره 154 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎24 صفحه - از 131 تا 154 )

کلیدواژه ها:بی‌ثباتیمدل‌های GARCHصنعت محصولات غذاییصنعت محصولات آشامیدنیبورس اوراق بهادار تهران

نویسنده : هادی پور، حسن ؛ علوی متین، یعقوب ؛ رحمانی، کمال الدین ؛ نویسنده مسئول : پایتختی اسکوئی، سیدعلی ؛

مجله:مطالعات مدیریت صنعتی»تابستان 1400 - شماره 61 ، الف (وزارت علوم/ISC (‎26 صفحه - از 182 تا 207 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانمدل های GARCHشاخص بی ثباتی

نویسنده : میر برگکار، سیدمظفر ؛ نویسنده مسئول : سهرابی، مریم ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»پاییز 1399 - شماره 47 ، A (دانشگاه آزاد/ISC (‎16 صفحه - از 87 تا 102 )

کلیدواژه ها:بازار سهاممدل‌های GARCHساختار وابستگیمارکوف سویچینگتوابع کاپولا

نویسنده مسئول : صادق زاده یزدی، علی ؛ نویسنده : ابونوری، اسمعیل ؛ عرفانی، علیرضا ؛

مجله:پژوهش های پولی - بانکی»تابستان 1399 - شماره 44 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎36 صفحه - از 261 تا 296 )

کلیدواژه ها:مدل های GARCHدارایی و بدهینقدینگی در معرض خطرآزمون بازخورد.

نویسنده : قاضی فینی، سید رضا ؛ نویسنده مسئول : پناهیان، حسین ؛

مجله:تحقیقات حسابداری و حسابرسی»پاییز 1398- شماره 43 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎16 صفحه - از 55 تا 70 )

کلیدواژه ها:بازدهی سهاممدل‌های GARCHتلاطم

نویسنده مسئول : فتحی زاده، حسین ؛ نویسنده : پیرائی، خسرو ؛ اسدی، احسان ؛

مجله:اقتصاد کاربردی»تابستان 1398 - شماره 29 ، B (دانشگاه آزاد (‎18 صفحه - از 81 تا 98 )

کلیدواژه ها:تورم وارداتینااطمینانی تورممدل‌های GARCHشرکای تجاریتحریم‌

نویسنده : سجاد، رسول ؛ گرجی، مهسا ؛

مجله:تحقیقات اقتصادی»پاییز 1394 - شماره 112 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 617 تا 638 )

کلیدواژه ها:عدم تقارنارزش در معرض خطرچولگی و کشیدگی متغیر با زمانمـدل .HYAPARCHبرآوردمدلGARCHVaRتوزیعحافظۀ بلندمدت

نویسنده : سحابی، بهرام ؛ صادقی سقدل، حسین ؛ خورسندی طاسکوه، ولی اله ؛

مجله:پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)»بهار 1394، سال پانزدهم - شماره 1 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎18 صفحه - از 105 تا 122 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکریسکبازار بورس اوراق بهادارشبه پارامتریکارزش احتمالی کوپیکپارامتریکروش پارامتریکGARCHمدل

نویسنده : دست خوان، حسین ؛ شمس قارنه، ناصر ؛

مجله:مطالعات اقتصاد انرژی»زمستان 1393 - شماره 43 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 181 تا 202 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکذخایر ارزیمدل های GARCHنوسان‏ پذیریتئوری مقادیر حدی

نویسنده : بکی حسکوئی، مرتضی ؛ خواجوند، فاطمه ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»پاییز 1393 - شماره 23 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎24 صفحه - از 85 تا 108 )

کلیدواژه ها:پیش‌بینینوساناتمدلهای GARCHمدلهای تغییر‌رژیم مارکوف گارچ (MRS-GARCH)ارزیابی پیش‌بینیتوزیع‌های دنباله پهن