کلیدواژه مدل مارکویتز ‏/ (31 مقاله)

نویسنده : جهانیان، فهیمه ؛ متقی، علی اصغر ؛ محمدی، احمد ؛ نویسنده مسئول : پایتختی اسکویی، سید علی ؛

مجله:اقتصاد باثبات»تابستان 1401، دوره دوم - شماره 7 (‎15 صفحه - از 70 تا 84 )

کلیدواژه ها:بازارمدل مارکویتزمدلسازی CO-GARCHبهینه‌سازی پرتفوی

نویسنده : راعی، رضا ؛ احمدی، مومن ؛ نویسنده مسئول : نمکی، علی ؛

مجله:تحقیقات مالی»تابستان 1401، دوره بیست و چهارم - شماره 2 ، الف (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 184 تا 213 )

کلیدواژه ها:بهینه‌سازی پرتفویحداقل حداکثر پشیمانیرویکرد استوار نسبیپرتفویمدل مارکویتزمدلرویکردریسکوزنبازده

نویسنده مسئول : صداقتی، مسلم ؛ نویسنده : مهرآرا، محسن ؛ تهرانی، رضا ؛ میرلوحی، سید مجتبی ؛

مجله:راهبرد مدیریت مالی»بهار 1401 - شماره 36 ، الف (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 1 تا 30 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرروزآمد سازی مرز کاراکارایی پرتفویپتانسیل مطلوبپرتفویریسکبازدهمدلپرتفوی بهینهمدل مارکویتزریسک نامطلوب

نویسنده : رمضانیان، رها سادات ؛ رزمی، محمد جواد ؛ مهدوی عادلی، محمد حسین ؛ نویسنده مسئول : احمدی شادمهری، محمدطاهر ؛

مجله:اقتصاد پولی، مالی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 22 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎32 صفحه - از 1 تا 32 )

کلیدواژه ها:مدل VARمدل مارکویتزپرتفوی سرمایه‌گذاریصنایع بورسیصندوق تامین اجتمـاعیسرمایهپرتفویریسکسرمایه‌گذاری

نویسنده : نزشتی، امین ؛

همایش:کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت»مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت ، بین المللی (‎14 صفحه - از 1719 تا 1732 )

کلیدواژه ها: مدل مارکویتزشاخص نقدشوندگی دارایی ها بهینه‌سازی پرتفوی

نویسنده : حدادی، محمد رضا ؛ طافی، فاطمه ؛ نویسنده مسئول : نادمی، یونس ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1400 - شماره 47 ، A (دانشگاه آزاد/ISC (‎20 صفحه - از 514 تا 533 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرمدل مارکویتزارزش در معرض خطر شرطیبهینه سازی غیرخطی

نویسنده مسئول : احمدی، سیدمحمدمهدی ؛ نویسنده : لطفی، حسن ؛ رجبی، ولی ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1399 - شماره 45 ، A (دانشگاه آزاد/ISC (‎16 صفحه - از 571 تا 586 )

کلیدواژه ها:پورتفوی سهاممدل مارکویتزارزش در معرض ریسک(var)میانگین متحرک موزون نمائی (EWMA)

نویسنده مسئول : میرلوحی، مجتبی ؛ نویسنده : تهرانی، رضا ؛ عباسیان، عزت اله ؛ جابری زاده، علی ؛

مجله:بورس اوراق بهادار»زمستان 1399، سال سیزدهم - شماره 52 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎25 صفحه - از 71 تا 95 )

کلیدواژه ها:منطق فازیالگوریتم ژنتیکمدل مارکویتزالگوریتمفازیشکارپرتفویبهینه‌سازی سبد سهامبازدهریسک

نویسنده : مشهدی یان ملکی، محمدرضا ؛ ابراهیمی، محسن ؛ مهرآرا، محسن ؛ ماجد، وحید ؛ نویسنده مسئول : سوری، علی ؛

مجله:مطالعات اقتصادی کاربردی ایران»پاییز 1399 - شماره 35 ، الف (وزارت علوم/ISC (‎19 صفحه - از 155 تا 173 )

کلیدواژه ها:ادوار تجاریمدل مارکویتزسبد بهینه

نویسنده : ریسباف فکور، محمود ؛

مجله:مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه»شهریور 1399 - شماره 25 (‎12 صفحه - از 57 تا 68 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهاداربازار سرمایهمدیریت پرتفویمدل مارکویتزمدل ارزش در معرض خطر