کلیدواژه ARCH/GARCH Models ‏/ (1 مقاله)

1.

The Stock Returns Volatility based on the GARCH (1,1) Model: The Superiority of the Truncated Standard Normal Distribution in Forecasting Volatility

نویسنده : Gulay، Emrah ؛ Emec، Hamdi ؛

مجله:Iranian Economic Reveiw»Winter 2019, Volume 23 - Number 1 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 87 تا 108 )
کلیدواژه ها:Forecasting Volatility Financial time series Truncated Standard Normal Distribution ARCH/GARCH Models

مقاله دانلود

کلیدواژه های مرتبط

روند انتشار مقاله

رتبه علمی

علمی-پژوهشی ‏ (1 مقاله)