کلیدواژه DCC ‏/ (11 مقاله)

نویسنده : نمکی، علی ؛ عباسیان، عزت اله ؛ نویسنده مسئول : شفیعی، الهه ؛

مجله:راهبرد مدیریت مالی»بهار 1401 - شماره 36 ، الف (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 91 تا 112 )

کلیدواژه ها:میزان ریسک سیستمیدرخت مینیمم پوشاهمبستگی شرطی پویاشبکه هـای پیچیـدهارزش در معرض خطرگرههمبستگی

نویسنده : ناصری، سید علی ؛ جبل عاملی، فرخنده ؛ برخورداری دورباش، سجاد ؛

مجله:تحقیقات اقتصادی»بهار 1400- شماره 134 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎32 صفحه - از 173 تا 204 )

کلیدواژه ها:مارکوف سوئیچینگارزش در معرض خطر شرطی (COVaR)وابستگی متقابل ریسک دنباله‌ایسنجه ریسک سیستمیکریزش انتظاری نهایی (MES)ریسک سیستمیکبانکریسک سیستمیمدل مارکوف سوئیچینگارزش در معرض خطرصادراتDCCمدلپارسیان

نویسنده : Naseem Zaki Mosli ؛ Tahar Tayachi ؛

مجله:PalArch's Journal of Archaeology of Egypt»june 2021, Volume 18 - Number 13 (‎11 صفحه - از 347 تا 357 )

کلیدواژه ها:GARCHCo-movementMacroeconomic FactorsWavelet coherenceDCCSukukFinancial market uncertaintyGlobal Bond Markets

نویسنده مسئول : صباحی، سوده ؛ نویسنده : مخاطب رفیعی، فریماه ؛ رستگار، محمد علی ؛

مجله:اقتصاد پولی، مالی»بهار و تابستان 1399، سال بیست و هفتم - شماره 19 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 249 تا 278 )

کلیدواژه ها:بهینه‌سازیارزش در معرض ریسک شرطیهمبستگی شرطی پویاکاپولانظریه ارزش فرینسبد با دارایی‌های متنوعسرمایهبازدهریسکارزش در‌معرض ریسکتوزیعوزنواریانسGARCHنسبت شارپ

نویسنده : آرغا، لیلا ؛ مولایی، محمد ؛ خضری، محسن ؛

مجله:نظریه های کاربردی اقتصاد»زمستان 1398،سال ششم - شماره 4 ، الف (وزارت علوم/ISC (‎24 صفحه - از 251 تا 274 )

کلیدواژه ها:شاخص قیمت سهامبازارهای مالیهمبستگی شرطی پویاسبد سرمایه گذاری سهامبازدهسهامبازارمسمدلنفت

نویسنده : حیدری، حسن ؛ حسینی ابراهیم آباد، سید علی ؛ جهانگیری، خلیل ؛ قائمي اصل، مهدي ؛

مجله:تحقیقات مالی»بهار 1398، دوره بیست و یکم - شماره 1 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎20 صفحه - از 59 تا 78 )

کلیدواژه ها:واریانس شرطیرویکرد بیزیسرایتهمبستگی متغیر با زمانGARCHبازدهچولگیتلاطممدلمتغیرهمبستگیتوزیع

نویسنده : مقدس بیات، مریم ؛ شیرین بخش، شمس اله ؛ محمدی، تیمور ؛

مجله:چشم انداز مدیریت مالی»تابستان 1397 - شماره 22 ، الف (وزارت علوم/ISC (‎16 صفحه - از 97 تا 112 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهاداررهیافت بیزیDCCعلّیت گرنجردرواریانس شرطیMSBVARنسبت بخت‌هااطلاعاتبورسنوساناتنفتعلیتارزنرخ ارزقیمت نفت

نویسنده : فلاحی، فیروز ؛ جهانگیری، خلیل ؛

مجله:اقتصاد پولی، مالی»پاییز و زمستان 1394 ، سال بیست و دوم - شماره 10 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎24 صفحه - از 59 تا 82 )

کلیدواژه ها:نرخ ارزسرایت مالیسکه طلامدل DCCبازار سهامارزبازارسکهآزمونهمبستگیGARCHDCC

نویسنده : امیری، شادی ؛ همایونی فر، مسعود ؛ کریم زاده، مصطفی ؛ فلاحی، محمد علی ؛

مجله:پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)»تابستان 1394، سال پانزدهم - شماره 2 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎20 صفحه - از 183 تا 202 )

کلیدواژه ها:قیمت نفتنرخ ارزقیمت سکههمبستگی پویاDCCGARCHهمبستگیقیمتمدل

نویسنده : کاشی، منصور ؛ روشن، رضا ؛ دنیائی، محمد ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1392 - شماره 17 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎26 صفحه - از 61 تا 86 )

کلیدواژه ها:بازده سهامVARGARCHحجم معاملاتنوسان بازدهارتباط علی و همزمانMGRJ.DCC