کلیدواژه Extreme Value Theory ‏/ (16 مقاله)

نویسنده : گرگانی فیروزجاه، مصطفی ؛ پیروی، علی ؛

مجله:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»بهار 1392 - شماره 65 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎26 صفحه - از 255 تا 280 )

کلیدواژه ها:نظریه مقدار کرانیتوزیع پارتو تعمیم یافتهاوراق بهادار فاجعه آمیزGARCH چند متغیرهشبیه سازی بوت استرپریسکارزش در معرض ریسک

نویسنده : زمانی، شیوا ؛ اسلامی بیدگلی، سعید ؛ کاظمی، معین ؛

مجله:بورس اوراق بهادار»بهار 1392، سال ششم - شماره 21 ISC (‎22 صفحه - از 115 تا 136 )

کلیدواژه ها:شاخص بورس اوراق بهادار تهراننظریه ارزش فرینروش ماکسیمم بلوک هاروش مقادیر فراتر از آستانهارزش در معرض ریسکبورس اوراق بهادار تهران

نویسنده : فلاح پور، سعید ؛ فیض اله، ثمینه ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1395 - شماره 30 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 33 تا 54 )

کلیدواژه ها:انتخاب پرتفولیووابستگی دنباله پایینیتئوری مقدار حدی

نویسنده مسئول : سارنج، علیرضا ؛ نویسنده : نوراحمدی، مرضیه ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1396 - شماره 30 ، A (دانشگاه آزاد/ISC (‎16 صفحه - از 131 تا 146 )

کلیدواژه ها:ریزش مورد انتظارمجموعه اطمینان مدلتئوری ارزش فرینرویکرد فراتر از آستانهارزش در معرض ریسک

نویسنده : کاشی، منصور ؛ حسینی، سید حسن ؛ قلیلو، محمد موسی ؛ گلکاریان آرانی، سعید ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1396 - شماره 32 ، A (دانشگاه آزاد/ISC (‎26 صفحه - از 269 تا 294 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکریزش مورد انتظارنظریه مقدار حدیتوزیع پارتو تعمیم یافته

نویسنده مسئول : دولو، مریم ؛ نویسنده : دشتی، مهدیه ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1396 - شماره 33 ، A (دانشگاه آزاد/ISC (‎16 صفحه - از 137 تا 152 )

کلیدواژه ها:ریسک نامطلوب حدینظریه ارزش حدیتوزیع کلاسیک مقدار حدی تعمیم‌یافته

نویسنده : سارنج، علی‌رضا ؛ نوراحمد، مرضیه ؛

مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1397 - شماره 22 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎20 صفحه - از 67 تا 86 )

کلیدواژه ها:ریزش موردانتظارکاپیولانظریه‌ی ارزش فرینآزمون فشارارزش در معرض ریسکتوزیع تجربی هموارشده‌ی کرنلریسکفرینعوامل ریسکتوزیع

نویسنده : کارنامه‌حقیقی، حسن ؛ رستمی، علی ؛

مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»زمستان 1397 - شماره 23 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎20 صفحه - از 135 تا 154 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرحافظه‌ی بلندمدتنظریه‌ی ارزش فرینواریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافتهکل بورس اوراق بهادار تهرانحافظۀ بلندمدتفریننظریۀ ارزش فرین

نویسنده مسئول : مهراسا، مهتاب ؛ نویسنده : محمدی، تیمور ؛

مجله:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»تابستان 1398 - شماره 31 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎20 صفحه - از 151 تا 170 )

کلیدواژه ها:قیمت نفتارزش در معرض ریسکگارچتئوری ارزش فرین

نویسنده : مظفری، مهردخت ؛ نویسنده مسئول : نیکومرام، هاشم ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1399 - شماره 46 ، A (دانشگاه آزاد/ISC (‎13 صفحه - از 179 تا 191 )

کلیدواژه ها:مدیریت ریسکارزش در معرض خطرروش شبیه سازی تاریخیروش واریانس کوواریانسروش ماکزیمم بلوکهانظریه ارزش فرین