کلیدواژه Extreme Value Theory ‏/ (16 مقاله)

نویسنده : Ahmadi، Zhila ؛ Ghodrati Ghezaani، Hasan ؛ Madanchi Zaj، Mehdi ؛ Jabbari، Hossein ؛ Farzinfar، Aliakbar ؛

مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2024, Volume 9 - Issue 1 ، الف (وزارت علوم/ISC (‎15 صفحه - از 321 تا 335 )

کلیدواژه ها:CopulaMarket riskExtreme Value TheoryAsset Portfolio

نویسنده : راعی، رضا ؛ عسکری راد، حسین ؛ نویسنده مسئول : نمکی، علی ؛

مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»بهار 1402 - شماره 40 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎26 صفحه - از 5 تا 30 )

کلیدواژه ها:ریسک سیستمیریسک دنبالهپیوند سیستمیارزش‌افزودۀ اقتصادی

نویسنده : نمکی، علی ؛ راعی، رضا ؛ نویسنده مسئول : عسکری راد، حسین ؛

مجله:چشم انداز مدیریت مالی»بهار 1402 - شماره 41 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎27 صفحه - از 10 تا 36 )

کلیدواژه ها:همبستگی شرطی پویانظریه ارزش فرینریسک سیستمیکشبکه پیچیدهبانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده : ویسی زاده، وحید ؛ امیری، میثم ؛ نویسنده مسئول : شکرخواه، جواد ؛

مجله:اقتصاد مالی»زمستان 1400 - شماره 57 ، B (دانشگاه آزاد (‎22 صفحه - از 1 تا 22 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکشبیه‌سازی تاریخی فیلتر شدهنظریه فرینتئوری موجک و پس‌آزمونموجکمدلبورس اوراق بهادار تهرانGARCH

نویسنده : بهزادی، عادل ؛

مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 4 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎26 صفحه - از 542 تا 567 )

کلیدواژه ها:مدیریت ریسکارزش در معرض خطرهم‌بستگی نامتقارن دنباله‌ایاندازه‌گیری ریسک سبد سهامتئوری ارزش فرینمدلگارچهم‌بستگیپرتفویGARCHتوزیع

نویسنده : مظفری، مهردخت ؛ نویسنده مسئول : نیکومرام، هاشم ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1399 - شماره 46 ، A (دانشگاه آزاد/ISC (‎13 صفحه - از 179 تا 191 )

کلیدواژه ها:مدیریت ریسکارزش در معرض خطرروش شبیه سازی تاریخیروش واریانس کوواریانسروش ماکزیمم بلوکهانظریه ارزش فرین

نویسنده مسئول : کشاورز حداد، غلامرضا ؛ نویسنده : زابل، محمد امین ؛

مجله:پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی)»تابستان 1399- شماره 77 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎28 صفحه - از 1 تا 28 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکپس‌آزمایینظریه ارزش فرینتابع زیان شنرریسک طلاGARCHبـهروشبازدهتابع زیان

نویسنده مسئول : مهراسا، مهتاب ؛ نویسنده : محمدی، تیمور ؛

مجله:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»تابستان 1398 - شماره 31 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎20 صفحه - از 151 تا 170 )

کلیدواژه ها:قیمت نفتارزش در معرض ریسکگارچتئوری ارزش فرین

نویسنده : کارنامه‌حقیقی، حسن ؛ رستمی، علی ؛

مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»زمستان 1397 - شماره 23 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎20 صفحه - از 135 تا 154 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرحافظه‌ی بلندمدتنظریه‌ی ارزش فرینواریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافتهکل بورس اوراق بهادار تهرانحافظۀ بلندمدتفریننظریۀ ارزش فرین

نویسنده : سارنج، علی‌رضا ؛ نوراحمد، مرضیه ؛

مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1397 - شماره 22 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎20 صفحه - از 67 تا 86 )

کلیدواژه ها:ریزش موردانتظارکاپیولانظریه‌ی ارزش فرینآزمون فشارارزش در معرض ریسکتوزیع تجربی هموارشده‌ی کرنلریسکفرینعوامل ریسکتوزیع