کلیدواژه Generalized Pareto distribution / (4 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : مهرانی، آزاده ؛ نجفی مقدم، علی ؛ باغانی، علی ؛
مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1400 - شماره 50 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (26 صفحه - از 109 تا 134 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسک(var)ارزش در معرض ریسک شرطی(CoVaR)توزیع مقدار حدی تعمیمیافته(GEV)توزیع فریشه (FD)توزیع پارتو تعمیمیافته (GPD)
-
2.
نویسنده : کاشی، منصور ؛ حسینی، سید حسن ؛ قلیلو، محمد موسی ؛ گلکاریان آرانی، سعید ؛
مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1396 - شماره 32 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (26 صفحه - از 269 تا 294 )
کلیدواژه ها:ریزش مورد انتظارنظریه مقدار حدیتوزیع پارتو تعمیم یافتهارزش در معرض ریسک
-
3.
نویسنده : گرگانی فیروزجاه، مصطفی ؛ پیروی، علی ؛
مجله:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»بهار 1392 - شماره 65 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 255 تا 280 )
کلیدواژه ها:نظریه مقدار کرانیتوزیع پارتو تعمیم یافتهاوراق بهادار فاجعه آمیزGARCH چند متغیرهشبیه سازی بوت استرپریسکارزش در معرض ریسک
-
4.
نویسنده : گرگانی، مصطفی ؛ اصل حداد، احمد ؛ شهریار، بهنام ؛
مجله:تحقیقات مالی»بهار و تابستان 1391، دوره چهاردهم - شماره 1 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (16 صفحه - از 101 تا 116 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکاوراق بهادار فاجعهآمیزتوزیع پارتو تعمیمیافتهتقریب توانی نرمالشبیهسازی بوتاسترپنظریه مقدار کرانیبیمهریسکروش بوت استرپخسارت