کلیدواژه Smooth transition GARCH model / (1 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : Bajalan، Saeed ؛ Eyvazlu، Reza ؛ Akbari، Guilda ؛
مجله:Iranian Journal of Finance»Spring 2018, Volume 2 - Number 2 (22 صفحه - از 7 تا 28 )
کلیدواژه ها:Pair tradingRolling window approachSmooth transition GARCH modelOne-step-ahead quantile forecastingOut-of-sample-period