-
1.
نویسنده : خدائی وله زاقرد، محمد ؛ کردلوئی، حمید رضا ؛ محمودزاده، المیرا ؛
مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1390 - شماره 9 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (20 صفحه - از 135 تا 154 )
کلیدواژه ها:مدیریت ریسکرگرسیون خطیارزش در معرض خطرارزش در معرض خطر نهاییریسک داراییهای ارزیشبیهسازی تاریخیریسکارزیبانک ملت
-
2.
نویسنده : رهنمای رود پشتی، فریدون ؛ میرغفاری، سیدرضا ؛
مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1392 - شماره 17 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22 )
کلیدواژه ها:روش GARCHارزش در معرض خطرشاخص شارپشاخص شارپ تجدیدنظرشدهپسآزمایی ارزش در معرض خطرروش RiskMetrics
-
3.
نویسنده : رهنمای رود پشتی، فریدون ؛ میرغفاری، سیدرضا ؛
مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1390 - شماره 8 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 51 تا 78 )
کلیدواژه ها:روش GARCHارزش در معرض خطرشاخص شارپروش RiskMetricsشاخص شارپ تجدید نظر شدهپس آزمایی ارزش در معرض خطربورس اوراق بهادار تهرانریسکپرتفویGARCHمدیریت اوراق بهادارمدل
-
4.
نویسنده : فلاح پور، سعید ؛ باغبان، مهدی ؛
مجله:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»زمستان 1393 - شماره 72 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (18 صفحه - از 155 تا 172 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطر شرطیبهینه سازی سبد سرمایه گذاریارزش در معرض خطرتابع کاپیولاکاپیولاCVaRتوزیعپرتفویبـهتابعبازده
-
5.
نویسنده : صادقی، حجت اله ؛ دهقان منشادی، سمانه ؛
مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»پاییز 1395 - شماره 31 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (16 صفحه - از 69 تا 84 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرتوزیع نرمالارزش در معرض خطر تفاضلیرویکرد پیشین و پسینصنعت مالی بورس اوراق بهادار تهران.
-
6.
نویسنده : سجاد، رسول ؛ گرجی، مهسا ؛
مجله:تحقیقات اقتصادی»پاییز 1394 - شماره 112 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 617 تا 638 )
کلیدواژه ها:عدم تقارنارزش در معرض خطرچولگی و کشیدگی متغیر با زمانمـدل .HYAPARCHبرآوردمدلGARCHVaRتوزیعحافظۀ بلندمدت
-
7.
نویسنده : راغفر، حسین ؛ آجورلو، نرجس ؛
مجله:پژوهش های اقتصادی ایران»تابستان 1395 - شماره 67 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (29 صفحه - از 113 تا 141 )
کلیدواژه ها:آزمون کوپیکمقدار فرینکاپولاارزش در معرض خطرتوزیعریسکفرینمدلبازده
-
8.
نویسنده : موسوی، میر حسین ؛ راغفر، حسین ؛ محسنی، منصوره ؛
مجله:پژوهش های اقتصادی ایران»بهار 1392 - شماره 54 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (34 صفحه - از 119 تا 152 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرمدل های گارچآزمون کوپیککاپولا
-
9.
نویسنده : کشاورز حداد، غلامرضا ؛ صمدی، باقر ؛
مجله:تحقیقات اقتصادی»بهار 1388 - شماره 86 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (44 صفحه - از 193 تا 236 )
کلیدواژه ها:مدلهای GARCHحافظه بلند مدتشاخص قیمت بورس تهرانارزش در معرض خطرARFIMA
-
10.
نویسنده : زمردیان، غلامرضا ؛ نریمان، فرخنده ؛
مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1395 - شماره 27 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 87 تا 114 )
کلیدواژه ها:ریسک و بازدهطلابازار سهامارزش در معرض خطرامنیت سرمایهگذاریارز و مسکنسرمایهبازارارزریسکسرمایهگذاریبازدهGARCHاقتصادی