خلاصة:
یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها صنعت بانکداری است که درجریان فعالیت‌های خود با انواع مختلفی از ریسک مواجه می‌باشد. از جمله ریسک‌هایی که بانک‌ها را تهدید می‌کند، ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت موجب ورشکستگی بانک‌ها می‌گردد. لذا این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی با استفاده از روش اقتصاد‌‌سنجی بیزینی می‌پردازد. بدین منظور از داده‌های پانل جمع‌آوری شده برای 15 متغیر شامل عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون‌بانکی از 14 بانک فعال در سیستم بانکی ایران طی سال‌های 1382-1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق مؤید آن است که نسبت بدهی به دارایی، نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نسبت سرمایه به دارایی، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نسبت کارایی، حاشیه سود و نسبت ترکیب سپرده، مؤثرترین متغیرها در الگوی ریسک نقدینگی بانک‌های ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها از جمله نرخ ارز، نرخ رشد قیمت سهام، نرخ تورم، بازدهی دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت دارایی نقد به کل دارایی و رشد اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و شواهد قوی برای موثر بودن آنها بر ریسک نقدینگی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که این متغیرها، بویژه متغیرهای کلان اقتصادی، از کانال عوامل درون‌بانکی می‌توانند بر ریسک نقدینگی تاثیرگذار باشند.
ملخص الجهاز:
لذا چنانچه بانک با یک و یا چند تقاضای ناگهانی برای دریافت وام مواجه شود و وجه نقد کافی نیز برای پرداخت وام در اختیار نداشته باشد، در این صورت پیامدهای چنین شرایطی برای بانک ، 1 - Tejarat Bank's Risk Studies Department 2 - Greuning and Bratanovic 3 - Tripe 4- Contra accont پذیرش هزینه اضافه برای تأمین نقدینگی یا فروش داراییها به قیمت پایین در بازار، خواهد بود (سوآندرز، ٢٠٠٣: ٤٢٥).
لذا هنگامی که اقتصاد در دوره رونق قرار میگیرد، شاخص بورس نیز از روندی مثبت برخوردار است و اشتیاق برای ورود به بازار سهام به دلیل سودآور بودن آن نسبت به نگهداری داراییها به صورت پول نقد افزایش مییابد و افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار سهام منجر به تغییر ترکیب سپرده های بانکی به سمت سپرده های فرار و خروج سپرده ها و در نهایت کمبود نقدینگی و افزایش ریسک نقدینگی خواهد شد.
در میانگین گیری بیزی احتمال پسین متغیر در همه ی مدل ها مشترک میباشـد کـه بـا فرض این که تعداد متغیرهای مستقل k باشد، عبارت است از: P( |Y) = 1 -Bayesian model averaging of classical estimation(BACE) (رجوع شود به تصویر صفحه) ٤- معرفی متغیرها و نتایج تجربی پژوهش همان طور که در بخش مرور ادبیات تجربی ملاحظه گردید این مطالعات به دلیل مشکل درجه آزادی تعداد محدودی از متغیرهای مؤثر بر ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار داده اند.
(
, 
, 
)
