خلاصة:
امروزه با توجه به محدودیتهای مربوط به ارائه تسهیلات، مدیران بانکها نیاز به حل مسئله تصمیمگیری تخصیص منابع مالی یک بانک در قالب تسهیلات و عقود اسلامی با در نظر گرفتن اهداف بشینهسازی بازده و کمینهسازی ریسک نکول، دارند. در این پژوهش، جهت بهینهسازی سبد تسهیلات مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامهریزی غیرخطی (دو تابع هدفه و تک تابع هدفه) و مدل آرمانی استفاده شده است. با توجه به تعداد محدودیتها، متغیرها و ماهیت مدلها، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل استفاده شده است. در مدلسازی ریاضی مسئله بهینهسازی سبد تسهیلات محدودیتهای سیاستی، بودجهای و کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است. طبق نتایج حاصله، جوابهای بهینه ارائه شده با مقدار واقعی تخصیص داده شده تسهیلات به گروه بانکداری خرد توسط بانک، از نظر سود و ریسک نکول یعنی بر اساس تابع هدف تفاضل میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات و میزان تسهیلات نکول شده، نتایج بهتری را ارائه داده است. همچنین این جوابها توانسته است توازن حجم تسهیلات را در نوع عقود و گروههای مشتریان نسبت به وامدهی انجام شده همراه با در نظر گرفتن محدودیتهای دیگر بهبود دهد. از بین مدلهای ارائه شده مدلی که ریسک نکول را به تنهایی کمینه سازی کرده است بهترین عملکرد را بر اساس تابع هدف اشاره شده نسبت به ما بقی مدلها داشته است.
Considering the possible restrictions on the provision of facilities, bank managers need to facilitate the decision-making process of allocating bank's funds in the form of Islamic facilities and contracts. It thus requires them to take into account the goals of optimizing the efficiency and minimizing default risk. In this research, three nonlinear programming models (two objective functions and one objective function) and an ideal programming model were used to optimize the convenience portfolio of the Ansar bank. Given the number of constraints, the variables and the nature of the models, a genetic algorithm was used to solve the problem. In mathematical modeling, the problem of optimizing the loan portfolio of bank is considered to be policy limits, budget and capital adequacy. As the results showed, the optimal solution presented with the actual amount of the allocated facility to the bank's micro-banking group has difference in terms of profit and default risk. Also, these answers could improve the balance of facilities in the type of contracts and customer groups in relation to lending, along with other constraints. Among the models presented, a model that minimizes default risk in itself enjoyed the best performance compared to other introduced models
ملخص الجهاز:
بهينه سازي سبد مشتريان بانک انصار در گروه بانکداري خرد با استفاده از 1 الگوريتم ژنتيک (مطالعه موردي بانک انصار) 3 ايمان غريب ٢، عماد کوشا چکيده امروزه با توجه به محدوديت هاي مربوط به ارائه تسهيلات ، مديران بانک ها نياز به حل مسئله تصميم گيري تخصيص منابع مالي يک بانک در قالب تسهيلات و عقود اسلامي با در نظر گرفتن اهداف بهينه سازي بازده و کمينه سازي ريسک نکول ، دارند.
Altman با توجه به اينکه خلأ تئوريکي در زمينه مدل سازي رياضي جهت وزن دهي تسهيلات بانکي که سهم هر يک از مشتريان خرد به تفکيک عقود بانکي با در نظر گرفتن ريسک و بازده وجود دارد، اين پژوهش براي اولين بار در ايران به طور دقيق به دنبال کشف ميزان (وزن ) تسهيلات بهينه اي به نحوي است که از محدوديت هاي سياستي ، بودجه اي و کفايت سرمايه حمايت شود و علاوه بر آن با کمترين ريسک بيشترين بازده را براي بانک به همراه داشته باشد.
با توجه به مقدمه و متن پيش گفته شده ، سؤالات پژوهش عبارت اند از: سؤال ١: مدل هاي رياضي مناسب جهت پوشش اهداف و محدوديت هاي مربوط به سبد تسهيلات ارائه شده توسط بانک کدام است ؟ سؤال ٢: ميزان سهم هر يک از گروه هاي مشتريان خرد به تفکيک نوع عقود بانکي با در نظر گرفتن ريسک نکول و بازده تسهيلات چقدر است ؟ سؤال ٣: متغيرهاي مؤثر بر تصميم گيري ارائه تسهيلات براي بانک ها کدام است ؟ روش شناسي پژوهش اين پژوهش با توجه به هدف آن از نوع کاربردي است زيرا با هدف به کارگيري توسط بانک ها نگاشته شده و رويکرد آن به دليل استفاده از بازده و ريسک نکول تسهيلات به صورت داده تاريخي پس رويدادي است .
(in persian) Metawa, Noura, et al(2016), Loan Portfolio Optimization using Genetic Algorithm: A case of credit constraints, Cairo: s.