خلاصة:
صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود که می تواند با سامان دهی
و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. بانک ها با
توجه به تنوع فعالیت های خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسک ها می باشند. ریسک پذیری
بانک ها بخش بزرگی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده و به ویژه پس از بحران مالی جهانی
و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است .از
این رو تحقیق حاضر جهت بررسی تاثیر ریسک های درون سازمانی بر ریسک پذیری بانک ها صورت
گرفته است. جامعه آماری تحقیق از بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ١٣٩١ تا
١٣٩٧ تشکیل شده است و جهت نمونه گیری از روش غربالگری استفاده شده است که پس از غربالگری
١٨ بانک به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ریسک های عملیاتی،
نقدینگی و اعتباری با ریسک پذیری بانک ها ارتباط معناداری ندارند اما با افزایش ریسک پرتفوی میزان
ریسک پذیری بانک نیز افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج نشان میدهد که نوع هلدینگ بانک نیز ارتباط
معنادار منفی با ریسک پذیری بانکها داشته است. و از دیگر یافتههای قابل توجه تحقیق این مورد می باشد
که با افزایش بحران های مالی، میزان ریسک پذیری بانک ها افزایش یافته است. در واقع بانک ها در
بحران های مالی ناگزیر به پذیرش افزایش ریسک بوده اند.
ملخص الجهاز:
و از ديگر يافته هاي قابل توجه تحقيق اين مورد ميباشد که با افزايش بحران هاي مالي، ميزان ريسک پذيري بانک ها افزايش يافته است .
بر اين اساس براي بررسي تأثير ريسک هاي نقدينگي و اعتباري بر پايداري مالي از روش رگرسيون چندک (کوانتيل ) استفاده شده است .
متغير وابسته : Default Risk (ريسک پذيري بانک ): نسبت ارزش ويژه دارايي بعلاوه نسبت سود آوري به انحراف معيار نسبت سود آوري به دست مي آيد Z-SCOre=ROAI,t+(AE(/Sd(ROAI,t) I,t متغيرهاي مستقل : Portfolio Risk (ريسک پرتفوي): لگاريتم نسبت سود آوري به انحراف معيار نسبت سود آوري Credit Risk (ريسک اعتباري): از نسبت کل تسهيلات اعطايي به کل داراييها Liquidity Risk (ريسک نقدينگي): لگاريتم داراييهاي جاري(وجه نقد شامل ارز و مسکوکات سرمايه گذاري کوتاه مدت و اوراق مشارکت قابل بازخريد و سپرده هاي ديداري در بانک ها) به کل داراييها Operational Risk (ريسک عملياتي): لگاريتم حاشيه سود ناخاص متغيرهاي کنترل : Interest Income Risk : لگاريتم رشد درآمد سالانه Leverage Risk (اهرم ريسک ):نسبت لگاريتم ارزش ويژه دارايي به انحراف معيار نسبت سود آوري Lerner Index (شاخص لرنر): اين شاخص توانايي يک شرکت را در قيمت گذاري بالاتر از هزينه هاي نهايي اندازه گيري ميکند.
Crisis : بحران مالي يک متغيير ساختگي مقدار ١ براي سال هاي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩ در نظر گرفته ميشود و در غير اين صورت صفر Real GDP : نرخ سرانه سالانه داخلي رشد ناخالص توليد Inflation :تورم سالانه کشور ٤) ارائه نتايج تحقيق همانطور که بيان شد در گام اول نرمال بودن متغير وابسته مورد بررسي قرار ميگيرد.
Levin,Lin and chu 2.
همچنين از يافته هاي قابل توجه تحقيق اين مورد ميباشد که با افزايش بحران هاي مالي، ميزان ريسک پذيري بانک ها افزايش يافته است .