خلاصة:
هدف مقاله تحلیل اثر تکانههای خبری مرتبط با فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی است. به این منظور، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی ایران بر اساس دادههای فصلی طی دوره زمانی 1400-1380 تحلیل شد. تکانه خبری به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهرهوری کل عوامل تولیدشده و نرخ دستمزد و نرخ بهره و بهدنبال آن مصرف، تولید و سرمایهگذاری با یک وقفه افزایش مییابند. با توجه به افزایش تولید، ساعات کار، افزایش و تورم نیز با کاهش مواجه میشود. درنتیجه، رفاه اقتصادی بهدلیل افزایش مصرف و تولید افزایش یافته است. براساس نتایج و نظر به اهمیت خوشبینی عوامل اقتصادی نسبت به آینده و بهبود فناوری، پیشنهاد میشود مقامهای مالی و پولی در کشور، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت نمایند تا حد ممکن انتظارات عوامل اقتصادی خوشبینانه شکل گیرد.
The present article aimed to understand the effect of news shocks related to the technology on macroeconomic variables. In this regard, a dynamic stochastic general equilibrium model was used to analyze the reaction of macroeconomic variables in Iran based on seasonal data during 2001-2021. The results indicate that the news shocks increases the productivity of all production factors within one standard deviation. This increase escalates the wage rate as well as the interest rate. Household consumption, production and investment also increase opposing this shock. Due to the increase in production, the working hours will increase and consequently the inflation will decrease. Moreover, the economic prosperity grows due to the increased consumption and production.
ملخص الجهاز:
هدف اين مقاله ، تحليل اثر تکانه هاي خبري مرتبط با فناوري آينده رفاه اقتصادي ايران ، با بهره گيري از الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا (DSGE)١٢ است .
براي دست يابي به هدف ، مقاله در پنج بخش سازمان دهي ميشود: پس از مقدمه ، در بخش دوم ، ادبيات پژوهش بررسي ميشود و در بخش سوم ، الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي با شرايط وقوع تکانه خبري مرتبط با فناوري 1 Beaudry & Portier 2 Future Fundamental Shocks 3 Driver of the Business Cycles 4 Zeev & Khan 5 Pigou 6 Barsky & Sims 7 Milani & Rajbhandari 8 Beaudry & Lucke 9 Beaudry, Dupaigne & Portier 10 Barro & King 11 Cochrane 12 Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) آينده ، براي اقتصاد ايران تصريح شده است .
1 Keynes 2 Investors’ Animal Spirits 3 Gottfried Von Haberler 4 Expectations 5 Lucas 6 Rational Expectations 7 Muth 8 Friedman 9 Kydland & Prescott 10 Jaimovich & Rebelo 11 Schmitt-Groh´e & Uribe 12 Fujiwara, Hirose & Shintani 13 Khan & Tsoukalas - ادبيات تجربي پژوهشگران ادوار تجاري نسبت به تکانه هاي متداول عرضه و تقاضا که نيروي محرکه نوسانات کل هستند، ترديد دارند (کوکرين ، ١٩٩٤).
او با استفاده از يک الگوي DSGE حاوي تکانه هاي خبري نشان داد که سهم 1 Stock & Watson 2 Rotemberg 3 Structural Vector Autoregression 4 Blanchard, L’Huillier & Lorenzoni 5 Davis 6 Görtz & Tsoukalas 7 Iskrev نسبتاً متوسطي از اطلاعات توسط قيمت داراييها توضيح داده ميشود.