خلاصة:
این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر ویژگیهای داخلی بانک، شرایط حاکم برصنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور بر عملکرد سیستم بانکی کشور میباشد، تا از این طریق نظریهی ساختارگرایان مبنی بر تاثیر ساختار بر عملکرد در نظام بانکی ایران بررسی شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به 11 بانک خصوصی و دولتی کشور طی سالهای 85- 1380 با استفاده از روش دادههای پانلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ابتدا بهرهوری بهعنوان شاخص عملکرد سیستم بانکی با استفاده از شاخص ترنکویست – تایل محاسبه شد و سپس تاثیر عوامل مختلف درونی، ساختاری، صنعتی و محیطی بر بهرهوری بانک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر عدم تایید نظریهی ساختار گرایان در صنعت بانکداری ایران میباشد.
The present study surveys the effect of bank-specific، industry-specific and Macroeconomic conditions on bank performance to examine the Structure-Conduct-Performance (SCP) hypothesis in Iranian banking industry. To achieve this goal، we drew upon the panel data technique to analyze the data of eleven public and private Iranian banks during 2001-2006. Firstly، productivity was calculated by using Tornqvist-Theil index (TTI) and then a single equation was employed to examine the effect of different factors such as internal، industrial، environmental and structural characteristics on banking performance. The results achieved in this research didn’t confirm the above-mentioned SCP hypothesis.
ملخص الجهاز:
"به تازگی نیز سازمان خصوصیسازی بهعرضهی سهام سه بانک بزرگ دولتی(ملت،تجارت،صادرات)در بورس اوراق بهاداراقدام کرده است،اما با وجود این تحولات که سبب افزایش رقابت در این صنعت درسالهای اخیر شده،به علت عدم توسعهی بازارهای مالی همانند بازار بورس و اوراقبهادار،بانکها به عنوان مهمترین منبع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی،نقش خطیر خوددر رشد و توسعهی اقتصادی کشور را همچنان حفظ کردهاند و حال آنکه ایفای ایننقش کلیدی تنها توسط یک بخش بانکی باثبات و کارا با امکان جذب و تخصیصبهینهی ذخایر و منابع مالی جامعه ممکن خواهد شد.
عوامل مؤثر بربهرهوری به تبعیت از مطالعات انجام گرفته دراین زمینه در سه گروه دستهبندی شدهاند:ویژگیهای بانک شامل میزان سرمایه واندازهی بانک،متغیرهایی مه بیانگر ساختار بازار در صنعت بانکداری میباشند همانندسهم بازاری بانک،درجهی تمرکز،مالکیت و سرانجام متغیرهایی که امکان بررسی تأثیرشرایط کلان اقتصادی برعملکرد سیستم بانکی را فراهم میکنند که در این زمینهمیتوان به تورم و چرخههای تجاری اشاره کرد.
تیجهگیری و پیشنهادات در این مقاله در چارچوب نظریهی ساختارگرایان مبنی برارتباط ساختار-رفتار-عملکرد،عوامل مؤثر بربهرهوری(عملکرد)سیستم بانکی مورد بررسی قرار گرفته است،برای تحلیل تأثیر عوامل مختلف بربهرهوری بانک از روش تحلیل دادههای پانلیاستفاده شده است.
همچنین در ارتباط با مدیریت داخلیبانکها،یکی از مشکلات موجود،عدم توجه به ترکیب داراییها و مصارف بانکیمیباشد،به طوری که طی سالهای گذشته صنعت بانکداری،در سطح امکانات وتجهیزات موجود،به دلیل پرداختن بیش از حد به اعطای تسهیلات چه در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر آن و میزان پایین مشارکت در پروژههای سرمایهگذاری واردمرحلهی بازدهی کاهنده به مقیاس شده است،یعنی با وجود اینکه در این صنعتمشارکت در پروژههای سرمایهگذاری از صرفههای مقیاس برخوردار است،اما زیانهایمقیاس ناشی از عرضهی محصول دوم یعنی وامها و اعتبارات سبب بروز زیانهای ناشیاز مقیاس در کل صنعت شده است که این مسأله در مطالعهی حاضر خود را در قالبارتباط منفی بین بهرهوری و دارایی کل بانک نشان میدهد."