کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران مقالة

در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (ALS) به برآورد روند بلندمدت سالانه¬ی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می-پردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (Kalman filter) است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد می کند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده می¬کند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفه ها به طور معناداری متفاوت از صفر نیست بنابراین مدل بدون وقفه به کار گرفته شد. نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جدول هایی در مقاله ذکر شده است. می توان از این نتیجه ها در سایر تحقیق های اقتصادی به خصوص در سیاست گذاری های پولی استفاده کرد. این نتایج با برآورد فیلتر هدریک پرسکات (Hodrick-Prescott) و حداقل مربعات معمولی(OLS) مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان از دقت بیشتر روش حداقل مربعات تطبیقی دارد.

This paper estimates the long term trend in Iran real GDP using a new econometric technique، Adaptive Least Squares (ALS). ALS is a special case of the Kalman Filter that allows for a time varying parameter model to be estimated relatively easily. The estimated trend is then used to estimate the output gap. According to results، coefficients of gaps in models with gap، are not significantly different from zero، thereupon model with intercept and trend and without any gaps have been tested. The output gap estimation that has been provided in this paper can be used in monetary policies. The comparison of results of ALS، OLS and HP filter shows that the ALS method provides a better estimate.

نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جـدول هـایی در مقالـه ذکر شده است . به دلیل اهمیت محاسبه متغیر شکاف تولیـد، در ایـن مقالـه از تکنیـک جدیـد اقتصادسـنجی تحـت عنــوان حــداقل مربعــات تطبیقــی (Adaptive Least Square: ALS) کــه توســط مک کالوچ ١ (٢٠٠٥) توسعه داده شده ، برای برآورد این شکاف استفاده شده است . Evans and Honkpohja / ٤- داده ها در این مقاله از داده های سالانه تولید ناخالص داخلی ایران بـه قیمـت ثابـت سـال ١٣٧٦ منتشر شده توسط بانک مرکزی استفاده شده است . Becker & Enders and Lee 3. Cyclical component / ٥-٢ برآورد شکاف تولید با استفاده از داده های سالانه مدل تصریح شده ی اولیه دارای جزء ثابت و روند و پنج وقفه ی متغیـر وابسـته (GDP) است . پنل ١ 800 600 400 200 0 -20 -400 -600 -800 GAP الف 6 5 4 3 1 0 Actual GDP Estimated GDP ب منبع : یافته های پژوهش / الف : برآورد شکاف تولیدبا استفاده از فیلتر ALS (رابطه ی ١٩) ب : مقدار برآوردی و واقعی تولید ناخالص داخلی سالانه با فیلتر ALS (رابطه ی ١٩) برآورد فیلتـر از رابطـه ی ١٩ بـرای داده هـای سـالانه در کنـار مقـادیر واقعـی GDP در نمودار ب پنل ١ تصویر شده اسـت . با وجود این کـه مدل مورد استفاده در ALS یعنی رابطه ی ١٩ فاقد وقفـه ی متغیـر وابسـته بـوده اسـت ، ایـن روش توانسته برآورد بسیار دقیقی از تولید ارائه کند؛ به طـوری کـه بـرآورد ALS و تولیـد واقعی در طول دوره بر یکدیگر منطبق شده اند.