خلاصة:
در این مقاله وجود پایداری در نرخ تورم ایران آزمون می شود. برای این منظور، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش های GPH، تعدیل رابینسون، ریزن، وایتل و موجک ها و با استفاده از داده های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده سال های 1351-1390، تخمین زده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است. وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد، بیانگر این است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم، اثر آن تا مدتی طولانی باقی می ماند. این نتیجه می تواند در اتخاذ سیاست های مرتبط، مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد
In this study، the existence of inflation persistent rate is examined in Iran. For this purpose، the degree of fractional integration is estimated by using GPH، Robinson adjustment، Reisen، Whittle، wavelets methods and consumer price index data of Central Bank during 1972-2010. The results indicate a persistent rate of inflation in Iran. The stationary and persistence of inflation rate indicates that، by a shock in inflation rate، its effects remains for a long time. This may be considered by economic decision-makers to select appropriate policies.
ملخص الجهاز:
کلیدواژهها پایداری تورم ARFIMA روشهای نیمه پارامتریک موجکها نرخ تورم عنوان مقاله [English] Applying Semi-parametric and Wavelets Methods to Study Persistent Rate of Inflation in Iran نویسندگان [English] Ahma Jafari Samimi 1 Roozbeh Baloonejad 2 1.
در این مقاله، وجود پایداری نرخ تورم در ایران با توجه به دادههای شاخص قیمت مصرف کننده منتشر شده توسط بانک مرکزی طی سالهای 1351-1390 و با استفاده از روشهای نیمه پارامتریک[5] GPH، تعدیل رابینسون[6]، ریزن[7]، وایتل[8] و روش موجکها[9] که در سالهای اخیر در مطالعات اقتصادی وارد شده، مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
از اين رو، با توجه به مطالعات فوق، مي توان عنوان نمود که بررسي وجود سکون، پايداري و تعيين ميزان آن ها، از موارد مهم در تعيين سياست هاي بانک مرکزي هستند.
بالچيلار١ (٢٠٠٤) با استفاده از داده هاي شاخص قيمت مصرف کننده و کاربرد روشهاي پارامتريک و نيمه پارامتريک در الگوهاي حافظه بلندمدت، وجود پايداري نرخ تورم در ترکيه را مورد آزمون و تأييد قرار داد.
به اين دليل ، در مطالعاتي که هدف، بررسي وجود پايداري و حافظه بلندمدت و به طور کل تعيين ميزان d است ، از روشهاي نيمه پارامتريک استفاده مي شود.
دادههاي اين جدول نشان مي دهد که نرخ تورم طي سال هاي مورد بررسي عليرغم مانا بودن، پايدار بوده و داراي حافظه بلندمدت مي باشد.
New methods for the analysis of long-memory time series: Application to Spanish inflation.
The estimation and application of long memory time series models.