• 1.

  Closed formulas for the price and sensitivities of European options under a double exponential jump diffusion model

  مؤلف : Rakotondratsimba، Yves ؛

  مجلة:International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies»Autumn2011, Volume 1 - Number 1 (‎28 صفحة - من 1 إلی 28 )

  الکلمات المفتاحية:OptionsSensitivitiesJump diffusion modelsCallGammaProposition

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة