کلمة المفتاح Sensitivities ‏/ (1 مقالة)

الترتيب
تأريخ

1.

Closed formulas for the price and sensitivities of European options under a double exponential jump diffusion model

مؤلف : Rakotondratsimba، Yves ؛

مجلة:International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies»Autumn2011, Volume 1 - Number 1 (‎28 صفحة - من 1 إلی 28 )
الکلمات المفتاحية:Options Sensitivities Jump diffusion modelsCall Gamma Proposition

مقالة تحميل

کلمات المفتاح ذات الصلة

مسار نشر المقال