• 1.

  The Stock Returns Volatility based on the GARCH (1,1) Model: The Superiority of the Truncated Standard Normal Distribution in Forecasting Volatility

  مؤلف : Gulay، Emrah ؛ Emec، Hamdi ؛

  مجلة:Iranian Economic Reveiw»Winter 2019, Volume 23 - Number 1 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 87 إلی 108 )

  الکلمات المفتاحية:ForecastingVolatilityFinancial time seriesTruncated Standard Normal DistributionARCH/GARCH Models

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة