کلمة المفتاح Truncated Standard Normal Distribution ‏/ (1 مقالة)

الترتيب
تأريخ

1.

The Stock Returns Volatility based on the GARCH (1,1) Model: The Superiority of the Truncated Standard Normal Distribution in Forecasting Volatility

مؤلف : Gulay، Emrah ؛ Emec، Hamdi ؛

مجلة:Iranian Economic Reveiw»Winter 2019, Volume 23 - Number 1 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 87 إلی 108 )
الکلمات المفتاحية:Forecasting Volatility Financial time series Truncated Standard Normal Distribution ARCH/GARCH Models

مقالة تحميل

کلمات المفتاح ذات الصلة

مسار نشر المقال

الرتبة العلمية

علمی-پژوهشی ‏ (1 مقالة)