---

• 1.

  Dynamic correlation between exchange rate and the listed industries stock index during the currency crises: The Implications for Optimal Portfolio Construction

  مؤلف : Bazraei، Maryam ؛ Ghavidel، Salleh ؛ Mahmoudzadeh، Mahmoud ؛ كاتب مسؤول : Emamverdi، Ghodratollah ؛

  مجلة:Iranian Journal of Finance»Autumn 2021, Volume 5 - Number 4 التصنيف ب (Ministry of Science (‎27 صفحة - من 25 إلی 51 )

  الکلمات المفتاحية:Exchange RateStock MarketDynamic Conditional CorrelationOptimal portfolio

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 2.

  Identifying path of Global Financial Crisis Contagion Direction on Industries of Iran Stock Market

  مؤلف : Karimi، Mojtaba ؛ Sarraf، Fatemeh ؛ Emamverdi، Ghodratollah ؛ Baghani، Ali ؛

  مجلة:Iranian Journal of Finance»Winte 2020, Volume 4 - Number 1 التصنيف ب (Ministry of Science (‎30 صفحة - من 25 إلی 54 )

  الکلمات المفتاحية:Global Financial CrisisStock MarketDFGM contagion testOrnstein- Uhlenbeck process

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 3.

  Measurement and assessment of systematic risk of selected industries in stock exchange using wavelet approach

  كاتب مسؤول : Emamverdi، Ghodratollah ؛ مؤلف : Karimi، Mojtaba ؛

  مجلة:Iranian Journal of Finance»October 2018, Volume 2 - Number 4 (‎14 صفحة - من 64 إلی 77 )

  الکلمات المفتاحية:WaveletSystematic RiskBeta CoefficientStat Space Model

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين
• 4.

  Studying the effects of USING GARCH-EVT-COPULA METHOD TO ESTIMATE VALUE AT RISK OF PORTFOLIO

  مؤلف : Emamverdi، Ghodratollah ؛

  مجلة:Iranian Journal of Finance»Winter 2018, Volume 2 - Number 1 (‎27 صفحة - من 93 إلی 119 )

  الکلمات المفتاحية:GARCHCopulaValue at Risk (VaR)Extreme Value Theory (EVT)Backtesting

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة

---

مسار نشر المقال