کلمة المفتاح Value at Risk (VaR) ‏/ (16 مقالة)

مؤلف : فروتن، رضا ؛ میرزایی، مجید ؛ كاتب مسؤول : رمضانیان، رضا ؛

مجلة:مدیریت دارایی و تامین مالی»تابستان 1401 - شماره 37 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎24 صفحة - من 57 إلی 80 )

الکلمات المفتاحية:آزمون علیت گرانجرسرریز ریسکگروه محصولات شیمیاییشبیه‌سازی تاریخی فیلترشدهگروه بانک‌ها و موسسات اعتباریارزش در معرض ریسک

كاتب مسؤول : رستگار، محمد علی ؛ مؤلف : همتی، مهدی ؛

مجلة:تحقیقات مالی»زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 ، الف (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 523 إلی 544 )

الکلمات المفتاحية:تحلیل حساسیتپس‌آزماییارزش در معـرض ریسـک (VaR)ارزش در معرض ریسکVaRآزمونتخمین VaRGARCHازایروشپارامتر

مؤلف : محمدی سالاری، اسماعیل ؛ غلامی جمکرانی، رضا ؛ صفا، مژگان ؛ كاتب مسؤول : رستمی، محمدرضا ؛

مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1400 - شماره 48 ، A (Azad University/ISC (‎20 صفحة - من 391 إلی 410 )

الکلمات المفتاحية:بورس اوراق بهادار تهرانارزش در معـرض ریسـک (VaR)مدل های پویاریزش مورد انتظار(ES)معیارهای تحقق یافتهریسکمدلارزش در معرض ریسکES

كاتب مسؤول : Amiri، Hossein ؛ مؤلف : Najafi Nejad، Mahmood ؛ Mousavi، Seyede Mohadese ؛

مجلة:Money and Economy»Spring 2021, Volume 16 - Number 2 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 165 إلی 186 )

الکلمات المفتاحية:GARCH modelValue at Risk (VaR)Lévy DistributionRisk Management.

مؤلف : تقوی، رضا ؛ زارع بهنمیری، محمدجواد ؛ غلام نیا روشن، حمیدرضا ؛ كاتب مسؤول : داداشی، ایمان ؛

مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1399 - شماره 45 ، A (Azad University/ISC (‎27 صفحة - من 544 إلی 570 )

الکلمات المفتاحية:گرایش احساسی سرمایه گذارانماشین بردار پشتیبان(SVM)درخت تصمیم(DT)پیش بینینسبت مالی

مؤلف : Mahboubi Zadeh، Shaghayegh ؛ كاتب مسؤول : Ghalibaf Asl، Hassan ؛

مجلة:Iranian Journal of Finance»Winter 2021, Volume 5 - Number 1 ، ب (Ministry of Science (‎30 صفحة - من 61 إلی 90 )

الکلمات المفتاحية:Markov Switching Modelportfolio optimizationValue at Risk (VaR)ARFIMA- GARCH FamilyMSR-FIEGARCH

مؤلف : شاکری، عبدالرضا ؛ جعفری، سیده محبوبه ؛ كاتب مسؤول : خسروی پور، نگار ؛

مجلة:راهبرد مدیریت مالی»زمستان 1399- شماره 31 ، الف (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 235 إلی 256 )

الکلمات المفتاحية:نظام بانکیریسک سیستمیارزش در معرض خطر(VaR)سنجه ریسک سیستمی ریزش مورد انتظار حاشیه‌ای (MES) و تغییر ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR)

مؤلف : راعی، رضا ؛ مهدی خواه، حسین ؛ كاتب مسؤول : باسخا، حامد ؛

مجلة:تحقیقات مالی»تابستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 2 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎11 صفحة - من 149 إلی 159 )

الکلمات المفتاحية:ارزش در معرض خطر (VaR)بهینه‌سازی سبد سهامارزش در معرض خطر شرطی (CVaR)ناهم‌سانی واریانسGARCHمدلبهینه‌سازیریسکVaRCVaRارزش در معرض ریسکپرتفویارزش در معرض خطر

مؤلف : فتحی، سحر ؛ غفاری، فرهاد ؛

مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1399 - شماره 42 ، A (Azad University/ISC (‎31 صفحة - من 302 إلی 332 )

الکلمات المفتاحية:ارزش در معرض خطرتابع کاپولاساختار وابستگیارزش در معرض خطر شرطیتئوری ارزش فرینریسک پرتفویواریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته

كاتب مسؤول : جعفری، رضا ؛ مؤلف : مظلومی، نادر ؛ صفری، امیر ؛

مجلة:پژوهشنامه بیمه»پاییز 1398 - شماره 135 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎29 صفحة - من 10 إلی 38 )

الکلمات المفتاحية:ریسک بازارشرکت‌های بیمهارزش در معـرض ریسـک (VaR)توانگری مالیمدل ARDL-GARCHریسکGARCHبیمهمدلARDLارزش در معرض ریسک