• 1.

  Measuring value at risk using short-term and long-term memory of GARCH models based on switching approach to form an optimal stock portfolio

  مؤلف : Mahboubi Zadeh، Shaghayegh ؛ كاتب مسؤول : Ghalibaf Asl، Hassan ؛

  مجلة:Iranian Journal of Finance»Winter 2021, Volume 5 - Number 1 التصنيف ب (Ministry of Science (‎30 صفحة - من 61 إلی 90 )

  الکلمات المفتاحية:Markov Switching Modelportfolio optimizationValue at Risk (VaR)ARFIMA- GARCH FamilyMSR-FIEGARCH

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة