• 1.

  Estimation of Value at Risk (VaR) Based On Lévy-GARCH Models: Evidence from Tehran Stock Exchange

  كاتب مسؤول : Amiri، Hossein ؛ مؤلف : Najafi Nejad، Mahmood ؛ Mousavi، Seyede Mohadese ؛

  مجلة:Money and Economy»Spring 2021, Volume 16 - Number 2 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 165 إلی 186 )

  الکلمات المفتاحية:GARCH modelValue at Risk (VaR)Lévy DistributionRisk Management.

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة