کلمة المفتاح مدل GARCH ‏/ (8 مقالة)

الترتيب
تأريخ
مجلة مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 8

1.

تاثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان بازار سهام شرکای تجاری در منطقه منا

مؤلف : خاتمی، سید محمد رضا ؛ فلاح، میر فیض ؛ مینویی، مهرزاد ؛ كاتب مسؤول : زمردیان، غلامرضا ؛

مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1402 - شماره 55 ، A (Azad University/ISC (‎24 صفحة - من 24 إلی 47 )
الکلمات المفتاحية:بازار سهام مدل GARCH منطقه منا تحلیل موجک الگوی VAR

مقالة تحميل
2.

ارزیابی کارآیی بازار سرمایه با استفاده ازمدل های پیشرفته اقتصاد سنجی در بورس اوراق بهادار تهران

مؤلف : جوزبرکند، محمد ؛ كاتب مسؤول : پناهیان، حسین ؛

مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1399 - شماره 43 ، A (Azad University/ISC (‎30 صفحة - من 76 إلی 105 )
الکلمات المفتاحية:کارآیی بازار شاخص قیمت شاخص کل مدل GARCH مدلARCH

مقالة تحميل
3.

تعیین اثر غیرخطی نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته و مدل رگرسیون انتقال ملایم

مؤلف : مهدی آبادی، محمد ؛ محمدی پور، رحمت اله ؛

مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1398 - شماره 40 ، A+ (Azad University/ISC (‎26 صفحة - من 126 إلی 151 )
الکلمات المفتاحية:آزمون BDS مدل GARCH روش‌های غیر خطی رگرسیون انتقال ملایم بهره بین بانکی

مقالة تحميل
4.

ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات، ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل‌های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران

مؤلف : بیطاری، جلیل ؛ پناهیان، حسین ؛

مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1398 - شماره 39 ، A+ (Azad University/ISC (‎28 صفحة - من 26 إلی 53 )
الکلمات المفتاحية:مدل GARCH ارزش معاملات Copula حجم مبادلات

مقالة تحميل
5.

سر ریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ(BEKK) و الگوریتم ICSS

مؤلف : سفیدبخت، الهه ؛ كاتب مسؤول : رنجبر، محمدحسین ؛

مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1396 - شماره 33 ، A (Azad University/ISC (‎37 صفحة - من 51 إلی 87 )
الکلمات المفتاحية:شکست ساختاری علیت گرنجر الگوریتم ICSS سر ریز نوسانات مدلGARCH BEKK مدل VAR

مقالة تحميل
6.

برآورد ارزش در معرض خطر فلزات اساسی با استفاده از رویکرد گارچ چند متغیره

مؤلف : عباسی، ابراهیم ؛ صادقی، فاطمه ؛

مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1394- شماره 25 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 41 إلی 62 )
الکلمات المفتاحية:آزمون پس نگر نسبت شکست های احتمالی کوپیک محاسبه ریسک ماتریس کواریانسارزش در معرض ریسک مدل گارچ GARCH ARCH BEKK CCC ماتریس

مقالة تحميل
7.

برآورد ارزش در معرض خطر مبتنی بر محدودیت بر ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی فعال در بورس اوراق بهادار تهران

مؤلف : رهنمای رود پشتی، فریدون ؛ قندهاری، شراره ؛

مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1394 - شماره 24 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎24 صفحة - من 91 إلی 114 )
الکلمات المفتاحية:VAR مدل GARCH واریانس مدل میانگین VaR شرطی مدلTEVارزش در معرض ریسک ارزش در معرض خطر پرتفوی بورس اوراق بهادار تهران مدل مدل ارزش در معرض خطر

مقالة تحميل
8.

پیش بینی ریسک نامطلوب با استفاده از مدل VaR با رویکرد چگالی حداکثرسازی آنتروپی در بورس اوراق بهادار تهران

مؤلف : فلاح شمس، میرفیض ؛ حق شناس کاشانی، فریده ؛ رادسر، سمیه ؛

مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1392 - شماره 14 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎17 صفحة - من 123 إلی 139 )
الکلمات المفتاحية:ریسک بازار ارزش در معرض ریسک آنتروپی .ریسک بورس اوراق بهادار تهران مدل شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران بازار مدل GARCH

مقالة تحميل

المؤلفون الناشطون

پناهیان، حسین ‏ (2 مقالة)

الرتبة العلمية

علمی-پژوهشی ‏ (3 مقالة)