Abstract:
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮآورد ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدیاز ﻧﻮع ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در آﻳﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪﻛﺮد )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش و ...( دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦﻃﺮح ﻫﺎ دارای ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮآورد ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻫﻤﻴﺸﻪ دارای رﻳﺴﻚ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮی در ﻣﻮردآﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻻﺗﻲ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و واﻗﻌﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺮآورد ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ رﻳﺴﻚ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ رﻳﺴﻚ و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی اﺳﺖ. روش ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دارای ﺗﻮزﻳﻊﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. روش ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻳﻨﺪه آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ روش،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﻳﻨﺪه ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻃﺮﻳﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﺪف از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ روش ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ و ﻛﺎرﺑﺮد آن درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در1- ﻣﺮﺑــﻲ - ﻋــﻀﻮ ﻫﻴــﺎت ﻋﻠﻤــﻲ داﻧــﺸﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﻲ واﺣــﺪ ﮔﺮﻣــﺴﺎر )ﻧﻮﻳــﺴﻨﺪه ﻣــﺴﺌﻮل و ﻃــﺮف ﻣﻜﺎﺗﺒــﻪ( Badieihossein@yahoo.com 2- داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻫﺮودM.Yousefi.Eng@gmail.com99آﻳﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪاﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﮔﺬاری ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺟﺪول ﺑﺮآورد ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎنﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﺘﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه را در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻤﻲ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد.
Machine summary:
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺷﻤﺎره دوم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 9831 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻳﺴﻚ و ﺑﺮآورد ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ 1 ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺪﻳﻌﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش: 02/20/98 ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ: 02/11/88 2 ﻣﻬﻴﺎر ﻳﻮﺳﻔﻲ ﭼﻜﻴﺪه واژهﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: 1- ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘـﺼﺎدی و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌـﺪﻧﻲ در ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿـﺮ اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﺷﺮح رﻳﺴﻚ و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮﻧﺖ ﻛـﺎرﻟﻮ ﺗـﺸﺮﻳﺢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎی ﻏﻴـﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺘﻮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ رﻓﺘـﺎر آﻳﻨـﺪه اﻳـﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی دارای ﻋـﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮاﺑـﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺟﺪول ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎﮔـﺬاری ﺷـﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی از ﺗﻮاﺑـﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺗﻜـﺮار ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی )ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ارزش ﺧـﺎﻟﺺ ﻓﻌﻠـﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری(، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ ورودی، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻤﻜﻦ از ﻳﻚ رﺧﺪاد ﻏﻴـﺮ ﻗﻄﻌـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺪل ﺳﺎزی و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دارای ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در واﻗﻊ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻴﺮﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻮاع ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.