Abstract:
ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان و ﺑﺮ روی ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزادی در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه درﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺳﮑﻪ در ﺑﺎزار ﻧﻘﺪی و ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ ﺳﮑﻪ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮاندر ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮارداد آﺗﯽ ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎر آزادی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻣﺪل ﺧﻄﯽ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
Machine summary:
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ / ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2931 اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آﺗﯽ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ روش ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ 1 ﻣﯿﻼد ﮔﻮدرزی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 91/2/29 ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 01/11/19 2 ﺑﻬﺰاد اﻣﯿﺮی ﭼﮑﯿﺪه .
ب. دادهﻫﺎی ﻗﺮارداد آﺗﯽ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ ﻣﻮزون از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﺑﺮای آﻧﮑﻪ زﻣﺎن ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺸﻮد ﺗﻨﻬﺎ از دو اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آﺗﯽ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ روش ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ...
در اﯾﻦ 32 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اوراق ﺑﻬﺎدار/ ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2931 ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ از ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﺸﺨﻮر ﭘﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
0 Coefficient 92 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اوراق ﺑﻬﺎدار/ ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2931 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی آﺗﯽ ﺳﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺷﮑﻞ 4 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
/ ﻣﯿﻼد ﮔﻮدرزی و ﺑﻬﺰاد اﻣﯿﺮی 5- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎر آزادی در ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
Forecasting SP and gold futures prices: An application of neural networks, Journal of Futures Markets, 13 (6), 631-643.
, (2004), Using neural networks for forecasting volatility of SP 500 Index futures prices, Journal of Business Research, 57 (10), 1116-1125.