Abstract:
درجهی بالایی از بیثباتی صادرات برای کالاهای اولیه میتواند اثر سوء بر رشد کشورهای در حال توسعه داشته باشد. هر گونه بیثباتی در درآمدهای ارزی موجب خواهد شد که برنامهریزیهای توسعهی اقتصادی در فضایی نامطمئن صورت گیرد. در این تحقیق برای اندازهگیری نوسانات تجاری بخش کشاورزی طی دورهی 90-1360 از فیلتر هدریک-پرسکات، همچنین مدل مارکف سوئیچینگ دو رژیمه بهره گرفته شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که در 14 سال از سالهای مزبور افزایش و در 17 سال کاهش بر فعالیتهای صادراتی بخش کشاورزی حاکم بوده است. طول دورههای کاهش از طول دورههای افزایش بیشتر و دورههای افزایش از تندی بیشتری نسبت به دورههای کاهش برخوردار بودهاند. بنابراین در دورهی مورد بررسی بخش کشاورزی بیشتر دارای نوسانات کاهشی صادرات بوده است که این موجب کاهش قدرت کشور در صادرات محصولات غیر نفتی خواهد شد و این اثرات در زیر بخشهای آن نیز مشخص است، واضح است که این موجب از دست رفتن بازارهای جهانی صادرات محصولات کشاورزی شده و وابستگی کشور را به واردات این محصولات افزایش داده است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر نوسانات کاهشی و عدم پایداری افزایش صادرات در بخش کشاورزی میتواند در توسعهی صادرات این زیر بخش موثر باشد
High degree of instability in exports of primary goods، can lead to negative effect on economic growth in developing countries. Any instability in the foreign exchange revenues will cause uncertainty in economic development planning. To measure the agricultural trade volatility، hodrick–prescott filter and the Markov switching model in two regimes were used for the period of 1981- 2011. Our findings indicate that in 14 years increasing and in 17 years declining has been take place in agricultural export activities. The years of declining were longer than years of increasing. Increasing periods have more steepness than declining periods. Thus، during the study period، the agricultural sector has been more declining volatility in exports، resulting in vulnerability of non-oil exports. This effect also exist in the agriculture.
Machine summary:
"2- روش تحقیق به منظور جدا کردن اجزای روند متغیرهای اقتصادی بایستی نوسانات چرخههای سریها از جزء رشد بلند مدت آن جدا شود یکی از روشهایی که میتوان این کار را انجام داد استفاده از فیلتر هدریک پرسکات (HP) 3 میباشد که روشی برای هموار کردن 4 یک سری زمانی است.
سالهای قرار گرفته در دو رژیم کاهشی و افزایشی مدل مارکف سوئیچینگ در جدول 3 ارائه شده است که نشان میدهد در طول دورهی مورد مطالعه صادرات بخش کشاورزی 17سال نوسانات کاهشی و 14 سال نوسانات افزایشی داشته است.
در این مطالعه نوسانات صادرات بخش کشاورزی در دورهی 1390-1360 با استفاده از دو فیلتر هدریک- پرسکات و باند-پس و همچنین مدل مارکف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گرفته است.
سپس مدل مارکف سوئیچینگ برآورد گردید برای این منظور ابتدا با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی (LR)، غیرخطی بودن روند صادرات اثبات گردید و سپس مدل مارکف سوئیچینگ خودتوضیحی درحال تغییر با دو رژیم و از مرتبهی سه برآورد گردید که نشان میدهد در طول دورهی مورد مطالعهی صادرات بخش کشاورزی 17سال نوسانات کاهشی و 14 سال نوسانات افزایشی داشته است.
نتایج این مدل تأییدکنندهی نتایج حاصل از روش فیلترینگ میباشد که هردو بیانگر این مسأله میباشند که در دورهی مورد بررسی بخش کشاورزی بیشتر دارای نوسانات کاهشی صادرات بوده است که این موجب کاهش قدرت کشور در صادرات محصولات غیر نفتی خواهد شد و این اثرات در زیر بخشهای آن نیز مشخص است."