Abstract:
رابطه بین قیمت انرژی و کالاهای کشاورزی از عوامل مهم و تاثیرگذار در افزایش قیمت مواد غذایی است . از طـرفی وجود داده ها در تواترهای مختلف همواره مشکل مهمی فــرا روی محققان مطـالعات سری زمانی میباشد؛ زیرا محقق با استفاده از روش میانگیگیری ناگزیر به از دست دادن بعضی اطلاعات ارزشمند در تواترهای بالاتر میباشد. به منظور رفع این معضل مدل های رگرسیونی MIDAS به عنوان یک روش جایگزین در سال های اخیر موردتوجه قرار گرفته اند. بر این اساس مطالعه حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش ARDL تعمیم یافته الگوی MIDAS به پیش بینی قیمت غلات با استفاده از قیمت انرژی و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز رسمی، نرخ تورم و نرخ بهره با تواترهای مختلف در دوره زمانی ١٣٨٧-١٣٦١ بپردازد. آماره های دقت پیش بینی نشان میدهند که الگوی MIDAS در مقایسه با روش میانگین گیری دقت پیش بینی قیمت غلات را بهبود بخشیده است .
The relationship between energy and agricultural products prices is an important and influential factor on food price surge. On the other hand، data availability in different frequencies is a dilemma facing time series econometricians، because by averaging of the data some valuable information in high frequency data will be lost. MIDAS regression models have recently been developed as an alternative dealing with mixed frequency data problem. This study applies generalized ARDL approach to estimate MIDAS regression for prediction of cereal prices using quarterly data on exchange rate and annual data on energy prices، interest rate، and inflation for the period 1982-2008. Prediction accuracy Statistics show that MIDAS model provides more accurate prediction of cereal price compared to simple averaging method.
Machine summary:
بر این اساس مطالعه حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش ARDL تعمیم یافته الگوی MIDAS به پیش بینی قیمت غلات با استفاده از قیمت انرژی و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز رسمی، نرخ تورم و نرخ بهره با تواترهای مختلف در دوره زمانی ١٣٨٧-١٣٦١ بپردازد.
در این مطالعه با توجه به اهمیت شناسایی عوامل مؤثر و پیش بینی قیمت غلات ، امکان افزایش دقت شـــناســـایی روابط و پیش بینی، از الگوهای شـــامل داده های مختلط MIDAS استفاده شده است .
منبع : یافته های تحقیق همان گونه که قبلا ذکر شد، به منظور مقایسه روش های پیش بینی میان گیری ساده و MIDAS، اطلاعات نرخ ارز رسمی با تواتر فصلی و شاخص قیمت غلات ، شاخص قیمت انرژی، نرخ تورم و نرخ بهره با تواتر سالانه در دوره زمانی ١٣٨٧-١٣٦١ به صورت لگاریتمی در نظر گرفته شده اند.
نتایج این تحقیق و معناداری متغیرهای آن با مطالعات (اندرس و هولت ، ٢٠١٢) و (باررا و پنینگز،٢٠١٣) که به رابطه بین قیمت انرژی و کالاهای کشاورزی با استفاده از مدل رگرسیونی MIDAS پرداخته اند مشابه است و همانند مطالعات ذکرشده در پیشینه تحقیق روش MIDAS که به استخراج وزنی داده ها می پردازد نسبت به روش میان گیری ساده در پیش بینی قیمت ها ارجحیت دارد؛ بنابراین این روش انعطاف پذیر که به استخراج صرفه جویانه وزنی داده ها میپردازد میتواند به عنوان یک روش کاربردی در مطالعات آتی مورداستفاده قرار گیرد.