Abstract:
بررسی روند کلی قیمت ها در ایران، حاکی از رشد مداوم سطح عمومی قیمت هاست. شرایط تورمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بررسی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر تورم از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که تورم را تحت تاثیر قرار می دهد، نرخ ارز و شکاف تولید است. این مطالعه به بررسی تاثیر شوک های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و فیلترکالمن جهت تجزیه شوک های نرخ ارز و شکاف تولید طی دوره 1386:4-1367:1 در قالب آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری پرداخته است. نتایج نشان می دهد شوک های مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و شوک های منفی نرخ ارز تاثیر مثبت(تقارن شوک ها) بر تورم دارند و پایداری تورم در بلند مدت کمتر از کوتاه مدت به نرخ ارز وابسته است. همچنین، شکاف تولید ناخالص داخلی و حجم پول بر تورم تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. از این رو، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب می تواند یکی از راه های کنترل تورم در ایران باشد.
Study of price trend in Iran، showed that general level of prices is rising continually during time. An inflation situation has effect on most economic variables. Therefore investigation of effective factors and variables on inflation is important. Exchange rate and Gap in product are factors which affect inflation. In this paper the impact of exchange rate shocks and GAP on inflation in Iran’s economy with use of Hoderik Prescott filter and Kalman filter for analyzing exchange rate shocks and GAP during the time 1998:1-2007:4 in Johanson Cointegration test and VECM Model has studied. Main results indicated that، positive exchange rate shock has a negative effect and negative exchange rate shocks has a positive effect on inflation in the long run and sustainability in inflation in long run is less depended to exchange rate rather than short run. Also the Gap in gross domestic product and liquidity has a positive effect on inflation. So taking suitable exchange rate policy could be one way for controlling inflation.
Machine summary:
"جدول (١): نتایج حاصل از بررسی ایستایی متغیرهای تورم و نرخ ارز و شکاف تولید داخلی طی دوره ١٣٨٦:٤-١٣٦٧:١ Phillips-Perron KPSS Er M GDP-Gap Inf Er M GDP-Gap Inf متغیر 3 5 2 3 4 5 3 3 پهنای باند وجود ریشه واحد وجودریشه واحد وجود ریشه واحد وجود ریشه واحد متغیرنرخ ارزایستا است متغیرحجم پولایستااست متغیر تولید داخلی ایستا است متغیرتورمایستااست فرضیه صفر -4/1 -11/1 -12/04 -6/6 0/15 0/15 0/1 0/3 آماره آزمون -4/0 -3/5 -3/5 -3/5 0/21 0/21 0/7 0/8 سطح %1 مقادیربحرانی ________________________________________________________________ 1Kwiatkowski Philips Schmidt shin 2 Phillips-Perron -3/42 -2/8 -2/8 -2/8 0/15 0/15 0/4 0/5 سطح %5 -3/14 -2/5 -2/5 -2/5 0/11 0/11 0/34 0/3 سطح %10 منبع : محاسبات محقق هلیبرگ و همکاران ١(١٩٩٠)، نشان داده اند نتایج حاصل از آزمون هـای ایسـتایی متـداول نظیـر دیکی فولر یا فیلیپس پرون برای فرآیندهای چند متغیره بـا متغیرهـایی بـا تـواتر ماهانـه و یـا فصـلی ممکن است به خطا دربررسی وجود ریشه واحد منجر شودآن ها جهت رفع این مشـکل بـه معرفـی آزمونی پرداختند که به آزمون HEGY٢ معروف شده است .
جمع بندی و پیشنهادها نتایج به دست آمده از انجام روش تصحیح خطای برداری جهت بررسی تاثیر شـوک هـای نـرخ ارز و شکاف تولید بر تورم نشان داد ارتباط تورم با شوک های منفی نرخ ارز معکوس و بـا شـوک های مثبت نرخ ارز به صورت مستقیم است و نیز ارتباط مستقیمی بین شـکاف تولیـد و تـورم و نیـز حجم پول و تورم در ایران وجود دارد."