Abstract:
مطالبات معوق بانکی امروزه به یکی از مشکلات بزرگ بانک ها و موسسات مالی و همچنین دولت تبدیل شده است . نظام بانکی اصلی ترین منبع تامین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متاسفانه افزایش بدهی های غیـر جـاری (معـوق و مشـکوک الوصول و یا سر رسید گذشته ) و ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری توان تامین مالی بانک ها را بـرای اقتصـاد کشـور بـا چـالش های جدی مواجه کرده است . بدیهی است ریسک عدم وصول اقساط تسهیلات پرداختی در سر رسیدهای تعیین شـده یکـی از شناخته شده ترین ریسک های مربوط به بخش اعتبارات بانک ها مـی باشـد. هـدف از ایـن پـژوهش بررسـی عوامـل مـوثر بـر جلوگیری از رشد مطالبات معوق (مطالعه موردی بانک توسعه صادرات تهران ) می باشد.
Machine summary:
"w 2 Roszbach 3 Min 4 Nie, shi 5 Berjisian 26 این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و جهت آزمون فرضیه های فوق از روش های رگرسیونی مدل احتمال خطـی (LPM)، مدل لاجیت (Logit) و پروبیت (Probit) و همبستگی ارتباط آنها مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است .
برآورد مدل و آزمون فرضیه ها برای بررسی و شناسایی عوامل ایجاد بدهی های معوق ، چون متغیر وابسته از نوع مجازی بوده و عـدد صـفر و یـک را بـه خـود اختصاص می دهد باید از مدل هایی با تابع توزیع تجمعی ١ مانند مدل احتمال خطی ٢ استفاده نمود، ولـی بـه دلیـل مشـکلاتی چند از قبیل واریانس ناهمسانی، نرمال نبودن توزیع جملات اخـلال و همچنـین پـایین بـودن R٢ در الگـوی احتمـال خطـی، استفاده از این روش محدود شده و ما را به سمت استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت سوق می دهد.
پنجمین و آخرین ضریب برآورد شده در این مدل نیز این مطلب را به ما نشان می دهد کـه حقیقـی و حقـوقی بـودن افـراد از طریق مبلغ تسهیلات اعطایی بر روی بدهی های معوق موثر است و این رابطه نیز منفی می باشد.
22 جدول ١: ضرایب برآورد شده به ترتیب اثرگذاری روی احتمال معوق شدن ردیف نوع عقد ضریب برآورد شده (لگاریتم نسبت احتمال معوق شدن ) 1 فروش اقساطی −2 2 قرض الحسنه (DGH) −2 22 3 خرید دین (DKH) −1 4 مشارکت مدنی (DMM) −0 با نگاه به ضرایب برآورد شده در می یابیم که رابطه ی منفی بین احتمال معوق شدن و مبلغ تسهیلات اعطایی از طریق حقیقی و حقوقی بودن افراد وجود دارد."