Abstract:
با توجه به نقش برجسته نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق تکانههای بازار نفت بر روی اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تابع واکنش آنی با استفاده از الگوی VAR استاندارد، به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی میشود؛ بهعنوان نمونه میتوان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این مطالعه جهت بررسی دقیقتر اثرات تکانههای رشد درآمد نفت بر روی اقتصاد ایران بهجای مدل VAR با ضرایب ثابت، با استفاده مدلهای TVP-VAR، اقدام به مدلسازی اقتصاد ایران برای دوره زمانی 91-1367 شده است، بهطوری که متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ ارز غیررسمی، نرخ تورم، رشد مخارج مصرف واقعی دولت، رشد واردات واقعی، رشد درآمدهای نفت واقعی و تکانههای بازار نفت وارد مدل شدهاند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی یکدیگر نشان میدهد.
Machine summary:
در این مطالعه جهت بررسی دقیق تر اثرات تکانه های رشد درآمد نفت بر روی اقتصاد ایران به جای مدل VAR با ضرایب ثابت ، با استفاده مدل هایTVP-VAR ، اقدام به مدل سازی اقتصاد ایران برای دوره زمانی ٩١-١٣٦٧ شده است ، به طوری که متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ، نرخ ارز غیررسمی، نرخ تورم ، رشد مخارج مصرف واقعی دولت ، رشد واردات واقعی، رشد درآمدهای نفت واقعی و تکانه های بازار نفت وارد مدل شده اند.
در این مطالعه ، با استفاده از ترکیب مدل های خود رگرسیون برداری (VAR) و روش پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)٢ اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمان ، برای متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ، نرخ ارز غیررسمی، نرخ تورم ، رشد مخارج مصرف واقعی دولت ، رشد واردات واقعی و رشد درآمدهای نفتی واقعی به تکانه - های بازار نفت ، شده است .
در مطالعه ی فوق ، این تغییرات به چندین مورد، شامل بهبود کارایی 1 net oil price increase 5 Barsky and Kilian 3 Hamilton and Herrera 4 Brown and Yucel 5 Balke, Brown and Yucel 6 Blanchard and Gali 7 Cologni and Manera انرژی، استفاده از روش های بهتر در برون رفت از تکانه های عرضه و تقاضای خارجی و افزایش کارایی سیاست های پولی و مالی نسبت داده شده است .
- Ghanbari, A, Khezri,M, and rasouli, A, (2011), Asymmetric effects of oil price shocks in irans with Markov- Switching regime, Journal of economic research, Vol. 45, No. 97, pp.