Abstract:
چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانکها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرضالحسنه در بانک قرضالحسنه رسالت است. جامعهی مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرضالحسنه رسالت سراسر کشور در دورهی زمانی 94-1393 می باشد. از این جامعه یک نمونه شامل 2160 پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرضالحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت[i] جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری 6 متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد[ii](W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی[iii](LR) در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC)[iv]رسم شده است. از روش "حد آستانه بهینه" جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان میدهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیککنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر میشود.
Machine summary:
فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٤٢ / بهار ١٣٩٧ ٣- پیشینه پژوهش الف - مطالعات داخلی عرب مازار و رویین تن (١٣٨٥) در مقاله خود مبنی بر "عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی ؛ مطالعه موردی بانک کشاورزی " با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از روش رگرسیون لاجیت و با استفاده از اطلاعات کیفی و مالی به دست آمده از یک نمونه ٢٠٠ تایی از شرکتهایی که طی سالهای ١٣٧٨ تا ١٣٨٣ از شعب بانک کشاورزی استان تهران ، تسهیلات اعتباری دریافت کرده اند، اقدام به این تحقیق نمودند.
٦- شرح داده ها نظر به اینکه مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت اشخاص حقیقی هستند، مولفه های مربوط به مشتریان که میتوان از آن ها به عنوان متغیرهای مستقل برای پیش بینی و تبیین دلایل معوق فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٤٢ / بهار ١٣٩٧ شدن تسهیلات استفاده نمود، شامل متغیرهای مبلغ تسهیلات دریافتی، ارزش وثیقه ، مبلغ اقساط ، دوره بازپرداخت ، نوع وثیقه ، بدهی جاری، میباشد که در ادامه به تفصیل توضیح داده شده اند.
فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٤٢ / بهار ١٣٩٧ جدول ٩- قدرت پیش بینی مدل در حد آستانه ٠,٥ (رجوع شود به تصویر صفحه) ماخذ: یافته های پژوهشگر همچنین با توجه به این جدول خطای نوع اول یعنی ریسک اعتباری در مدل برازش شده برابر ٣١% (عدد یک منهای درجه حساسیت ) و خطای نوع دوم یعنی ریسک تجاری برابر ٧ درصد (عدد یک منهای درجه تشخیص ) می باشد.