Abstract:
This research work provides a quantitative approach to measure the accuracy of a
buy or sell signals of stocks in the US stock market. It describes several buy/sell
indicators, then measures the accuracy of each indictor by testing it on a number
of filtered US historical data between 2000 and 2014. We show how each indicator
weighs, then by summing up scores of successful indicators, we end up with a
score for each stock at a particular time. This would give a much more accurate
buy or sell signal. In past stock market research [Bulkowski, Thomas N (2005), Davey,
Kevin (2014), Farley, Alan S (2001), Fitschen, Keith (2013), Stridsman, Thomas (2001),
Tharp, Van K (1999)], typically researchers measure the probability of a success of
an uptrend or a downtrend based on a fixed number of successful indicators. For
example, some research shows that six out of nine indicators must be giving buy/
sell signals. The results obtained in this research should be applicable to other
international markets as well.
یوفر هذا العمل البحثی نهج کمی لقیاس دقة إشارات شراء أو بیع الأسهم فی سوق الأوراق المالیة
فی الولایات المتحدة. کما یصف عدة مؤشرات بیع وشراء، ثم یقیس الدقة لکل مؤشر باختباره
علی عدد من الأسهم المتداولة فی الولایات المتحدة بین عام 2000 وعام 2014 . نقوم بتحدید نسبة
نجاح کل مؤشر من المؤشرات ثم نستعمل نسب النجاح فی تطویر برنامج للتداول الإلکترونی. هذا
الطریقة أکثر دقة من الکثیر من الطرق السابقة التی تقیس احتمال نجاح اتجاه الصعود أو الهبوط
استنادا إلی عدد محدد من مؤشرات النجاح. علی سبیل المثال، بعض البحوث تبین أن ستة من أصل
تسعة مؤشرات یجب أن یعطی إشارات بیع وشراء.