Abstract:
تشدید ریسک‌اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال‌های اخیر باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون‌ربای جمهوری اسلامی ایران شده‌است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره‌اندیشی لازم صورت گیرد. برای تحقق این هدف در این پژوهش ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اثرگذار بر تشدید ریسک‌اعتباری با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دلفی عوامل مشابه ادغام شده و به 15 عامل اصلی (8 عامل با ماهیّت کلان یا برون‌زا و 7 عامل با ماهیّت خرد یا درون‌زا) به‌عنوان اهم عوامل اثرگذار بر موضوع تقسیم شدند. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی براساس نظرات مدیران عامل بانک‌های کشور ارتباطات درونی و درجه اهمیّت این عوامل تبیین گردید. از نظر خبرگان مورداستفاده در تحقیق که مدیران عامل بانک‌های کشور هستند، عوامل افزایش رفتار ریسک‌پذیرانه مدیریت بانک‌ها، مشکلات ناشی از مورد مصرف تسهیلات، رکود اقتصادی، مشکلات ساختاری بانک‌ها و ضعف در نظارت و پیگیری مطالبات دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیّت در تشدید ریسک‌اعتباری و افزایش مطالبات معوق نظام بانکی کشور هستند.
همچنین براساس نظر خبرگان مشکلات ساختاری بانک‌ها، افزایش نرخ ارز، عدم‌استقلال بانک‌ها، ضعف کارشناسی اعطای تسهیلات، تشدید ریسک‌های سیاسی و افزایش نرخ تورم و مشکلات قانونی به‌عنوان عوامل اثرگذار بر سایر عوامل مؤثر بر تشدید ریسک‌اعتباری هستند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر می‌باشند.
The intensification of credit risk and increasing the volume of non-performing loans of the banking system in recent years creates a potential crisis in the Islamic Republic of Iran’s riba-free banking system. before the occurrence and realization of social and economic crises in the country it is necessary to provide appropriate solutions of course, in accordance with the native requirements. To achieve this goal, in this research in order to a better understanding the the issue, by a relatively comprehensive review of internal and external resources factors affecting the intensification of credit risk were identified. Then, by using Delphi method according to expert opinions similar factors combined and 15 major factor (8macro or exogenous and7micro or endogenous factors) as the most important factors affecting on the issue were determined.Then based on the experts opinions (the CEOs of the country's banks) by using fuzzy DEMATEL method, internal communication and the importance of these factors determined. Accordingly increase in risk taking acts in banks managemet, features of the usage, intensifying recession, banks structural problems, and weakness in supervision and following bank’s claims process have the greatest impact and the importance on increase in non-performing loans credit risk in the iran’s banking system. Also banks structural problems, rising inflation and exchange rate, lack of independence in banks for dealing with loans, weakness in the process of evaluation loan application, intensifying the political and economical risks, and legal problems for prosecution non-performing loans are as affecting factors, and other factors are affected.
Machine summary:
براي تحقق این هدف در این پژوهش ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اثرگذار بر تشدید ریسک‌اعتباري با بررسی نسبتا جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماري شدهﻭ سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دلفی عوامل مشابه ادغام شده و به ١٥ عامل اصلی (٨عامل با ماهیdت کلان یا برون‌زا و ٧عامل با ماهیdت خرد یا درون‌زا) به‌عنوان اهم عوامل اثرگذار بر موضوع تقسیم شدند.
از نظر خبرگان مورداستفاده در تحقیق که مدیران عامل بانک‌هاي کشور هستند، عوامل افزایش رفتار ریسک‌پذیرانه مدیریت بانک‌ها، مشکلات ناشی از مورد مصرف تسهیلات، رکود اقتصادي، مشکلات ساختاري بانک‌ها و ضعف در نظارت و پیگیري مطالبات داراي بیشترین تأثیرو درجه اهمی ت در تشدید ریسک‌اعتباريﻭ افزایش مطالبات معوق نظام بانکی کشور هستند.
١. پیشینه تحقیق در این تحقیق ظرف مدت بیش از ٢ سال پژوهش در نظام بانکی کشور، جهت تبیین بهتر ابعاد موضوع با بررسی نسبتا جامع بیش از٢٠٠ مقاله و کتاب به پیمایش مجموعه علل و عوامل جزئی و کلی مؤثر بر تشدید ریسک‌اعتباري بانک‌ها که با تشدید آنها حجم مطالبات معوق افزایش می‌یابد پرداخته شد و سعی شد اهم موارد مؤثر بر موضوع شناسایی شوند.
گروه اول خبرگان (روش دلفی) گروه اول خبرگان افرادي هستند که از نظرات آنهاصرفا جهت گروه‌بندي و ادغام عوامل مشابه در یکدیگر و استخراج اهم عوامل مؤثر بر تشدید ریسک‌اعتباري در نظام بانکداري جمهوري اسلامی ایران استفاده می‌گردد و شرایط لازم در ایشان عبارت است از دارابودن حداقل یکی از موارد ذیل: چاپ حداقل یک کتاب، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا دکتري یا نگارش حداقل دو مقاله علمی-پژوهشی در حوزه بانکداري اسلامی و مدیریت‌ریسک.
(
, 
, 
)
