Abstract:
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 10 ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل 1390 ﺗﺎ 1395 اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ )ﭘﺎﻧﻞ دﯾﺘﺎ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﺟﻨﺒﻪ روش اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن 95 درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد. ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ )0/1194( ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 1 واﺣﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، رﯾﺴﮏ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 0/1194 واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
Machine summary:
مثبت بودن ضريب اين متغير (٠/١١٩٤) حاکي از وجود تأثير مستقيم نسبت نقدينگي مورد نياز بر ريسک بحران مالي صنعت بانکداري مي باشد به طوري که با افزايش ١ واحدي نسبت نقدينگي مورد نياز، ريسک بحران مالي صنعت بانکداري نيز به ميزان ٠/١١٩٤ واحد افزايش مي يابد؛ بنابراين با توجه به تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته در ارتباط با تأييد فرضيه پژوهش مي توان نتيجه گرفت که نسبت نقدينگي مورد نياز بر ريسک بحران مالي صنعت بانکداري تأثيرگذار است .
با توجه به مطالب و تئوريهاي بيان شده ، مسئله اصلي اين پژوهش بررسي حدود استاندارد براي نسبت سرمايه و نسبت هاي نقدينگي و همچنين تأثير اين نسبت ها بر افزايش ريسک بحران مالي صنعت بانکداري ميباشد.
با توجه به مطالب مطرح شده هدف اصلي اين پژوهش بررسي حدود استاندارد براي نسبت سرمايه و نسبت هاي نقدينگي و تأثير آن بر روي ريسک بحران مالي صنعت بانکداري ميباشد.
همچنين در اين پژوهش بر آن هستيم که بررسي نماييم آيا تجويز نقدينگي و ايجاد تعادل در نسبت هاي نقدينگي باعث افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و همچنين باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد يا خير؟ ٤- مباني نظر ٤-١- انواع ريسک هاي اعتباري بانکي در ارتباط با نوسانات قيمت سهام تاکنون دسته بندي هاي مختلفي براي انواع ريسک هاي بانکي ارائه شده است از جمله ميتوان به دسته بنديهايي "ريسک سيستماتيک و غير سيستماتيک "، "ريسک پويا و ايستا" و يا " ريسک قابل پيش بيني و غيرقابل پيش بيني" اشاره کرد ليکن به طورکلي جدول زير به طور جامع بيان کننده ريسک هايي است که نظام بانکي با آن روبه رو بوده است .
3- Covas & Driscoll 6- Acharya & Mora.