Abstract:
بانک‌ها با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند، در حقیقت بانک‌ها با این اقدام به عنوان واسطه‌گرهای مالی عمل می‌کنند. همچنین بانک‌ها استخر نقدینگی هستند و این نقدینگی را از طریق سررسید اقلام ترازنامه ایجاد می‌کنند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک‌ها در این تحقیق سعی شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور با استفاده از روش برگر و باومن (2009) پرداخته شود. از آنجایی که بانک‌ها مهمترین مراکز اقتصادی هستند، باید توجه داشت که این نقدینگی تاثیر جدی بر روی آن‌ها خواهد گذاشت و بانک‌ها دچار بحران خواهند شد. برای مشخص کردن سال‌های مبتنی بر بحران بانکی، از مدل مارکف-سوییچینگ استفاده می‌شود. برای بررسی تاثیر نقدینگی بر بحران بانکی از مدل لاجیت و پروبیت استفاده شده است. برای این کار از داده‌های سال 1384-1396 استفاده شده و برای 17 بانک که شامل بانک‌های خصوصی و دولتی است، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان خواهند داد که با استفاده از مدل برگر و باومن (2009) خلق نقدینگی برای 13 سال محاسبه شده و با کمک مدل لاجیت بهترین مدل، انتخاب شده و نشان می‌دهد که نقدینگی تاثیر مثبتی بر بحران بانکی خواهد داشت. دارایی، ریسک اعتباری، تورم و مطالبات معوق تاثیر مثبت ولی تجارت آزاد و نرخ کفایت سرمایه تاثیر منفی بر بحران بانکی خواهند گذاشت. در حقیقت بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی به خلق نقدینگی می‌پردازند، در صورتی که با ایجاد نقدینگی اولین ضرر و زیان را برای خودشان و بعد برای جامعه‌ی اقتصادی متحمل خواهند شد.
Banks play an important role in the economy and financial markets by allocating funds. In fact, banks act as financial intermediaries. Banks are also a pool of liquidity, creating this liquidity through the maturity of balance sheet items. Due to the importance of bank liquidity, this research has attempted to calculate the liquidity creation index in the banking system of Iran using the Berger and Bauman method (2009). Since banks are the most important economic centers, it should be noted that liquidity will have a serious impact on their performance as well as on the economic situation of the community, and banks will be subject to crisis and instability. The Markov-Switching model is used to characterize years based on the banking crisis. Probit-Logit model has been used to investigate the impact of liquidity on the banking crisis. Data from 2005 to 2017 of 17 private and public banks are included. The results of this study will show that by using Berger and Bowman's (2009) model, liquidity creation has been calculated for 13 years and with the help of Logit model, the best model has been selected and shows that liquidity will have a positive impact on the banking crisis. Assets, credit risk, inflation and deferred claims will have a positive impact, but free trade and capital adequacy will have a negative impact on the banking crisis. In fact, banks create liquidity to prevent bankruptcy. However, liquidity creation will first cause loss for the banks themselves and then for the economic society.
(
, 
, 
)
