Abstract:
هدف: صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار میرود و نقش تعیینکنندهای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند. وسپردههای بانکی مهمترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپردهها موجودیت بانکها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاستگذاریهای اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپردههای بانکی ایران است. روش: نوسانات نرخ ارز از طریق مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده، سپس با روش ARDL برای دادههای سری زمانی، سالهای 1396-1365 روابط بلندمدت و کوتاهمدت تبیین میگردد. یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد: 1-رابطۀ منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپردههای بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیشتر باشد کشور با کاهش در سپردههای افراد در بانکها مواجه خواهد شد. 2-رشد اقتصادی ایران با میزان سپردههای بانکی رابطۀ مثبت و معناداری داشته است. نتیجهگیری: بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپردههای بانکی رابطۀ منفی وجود دارد یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپردههای بانکی افزایش مییابد لذا اتخاذ سیاستهای ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپردههای بانکی ضروری است.
Objective: Banking industry is one of the most important sections all over the world. It plays a decisive role in development and economic growth of all countries. A glimse into this industry reveals that bank deposits are the most significant resources of financing for banks. In other words, since a considerable amount of banks capital is provided through deposits, banks will fail to exist without them. Moreover, exchange rate is one of the key factors which has a noticeable impact on different economic sections among which is bank industry. It is one of the undeniable variables which is given particular attention in economic policymaking. Accordingly, the purpose of this paper is to investigate the effect of exchange rate fluctuations on bank deposits volume in Iran. Methods: There is two steps to this paper. Firstly, exchange rate fluctuations are calculated using the approch of ARCH/GARCH conditional variance. Then, using ARDL method, long-run and short-run corrolations during 1986-2017is investigated. Results: The results of the paper indicate that: 1) there is a negative relationship between exchange rate fluctuations and bank deposits volume in Iran. In other words, if exchange rates swings increase, people will deposit less money in banks. 2) economic growth of Iran has a significantly positive relationship with the amount of exchange rate. Conclusion: There is a negative relationship between exchange rate fluctuations and the volume of bank deposits, ie with the decrease of exchange rate fluctuations, the amount of bank deposits increases, so it is necessary to adopt appropriate exchange rate policies to reduce exchange rate fluctuations and its negative effects on bank deposits.
Machine summary:
تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده های بانکی در ایران علیرضا تمیزی چکیده هدف : صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار می رود و نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشـد اقتصـادی کشورها ایفا می کند.
روش : نوسانات نرخ ارز از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده ، سپس با روش ARDL برای داده های سری زمانی، سال های ١٣٩٦-١٣٦٥ روابط بلندمدت و کوتاه مدت تبیین می گردد.
معادله و روش به کار رفته در پژوهش با توجه به مطالعات و تحقیقات پایه ذکر شده به ویژه مطالعات و بررسی های :(عباسی و همکاران ، ١٣٩٤)، (مـارینس و همکاران ، ٢٠١٧) و (ایچلر و همکاران ٢٠١٨)، که به بررسی نوسانات نرخ ارز با سایر متغیرها پرداخته اند، در ایـن مطالعـه بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده های بانکی با استفاده از رابطۀ ١١ صورت می گیرد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) INF: تورم V: نوسانات نرخ ارز است .
نتایج حاصل از برآورد بلندمدت (به تصویر صفحه مراجعه شود) ماخذ: یافته های پژوهش براساس نتایج جدول ٥ رشد اقتصادی با میزان سـپرده های بـانکی رابطـه مثبـت و معنـی داری دارد، و هم چنـان کـه در قسمت نتایج ضرایب کوتاه مدت ملاحظه گردید، نوسانات نرخ ارز و تورم با میزان سپرده های بانکی ایـران رابطـۀ منفـی دارند.
Iranian Journal of Applied Economic Studies Central bank transparency and the volatility of exchange rates.
Journal of International Financial Markets Bank nationalization financialsavings and economic development a case .