Abstract:
شعب بانک یکی از ارکان مهم بانکداری دیجیتال است و بررسی عملکرد آنها نقش مهمی در سودآوری و تحقق اهداف بانک در پی‌دارد. این پژوهش به ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از روشهای نوآورانه می‌پردازد. نخست به شناسایی شاخصهای مهم در خصوص ارزیابی عملکرد شعب پرداخته شده است. سپس روش پیشنهاد‌ی برروی داده‌های شعب بانک در قالب مطالعه موردی پیاده‌سازی گردیده است. بدین منظور ابتدا خوشه بندی انجام گردید تا شعب کارا و نیمه کارا و ناکارا از یکدیگر تفکیک گردند. سپس بر اساس برچسب ایجاد شده بر روی دادهای شعب از الگوریتمهای طبقه بندی و درخت تصمیم استفاده گردید تا قوانین موجود در داده‌های شعب کارا و ناکارا و نیمه کارا استخراج گردد. در تحقیق حاضر از مدل ارائه شده از الگوریتم C5.0 بدلیل بدست آوردن بالاترین میزان صحت در مقایسه با سایر الگوریتمها مورد استفاده قرار گرفت. در انتها براساس قواعد استخراج شده به طراحی یک سیستم خبره برای ارزیابی عملکرد شعب بانکی پرداخته شد. برای طراحی سیستم خبره از نرم افزار کلیپس استفاده شد. در بانک مورد مطالعه شاخص درصد متوسط افزایش سپرده‌های ارزان قیمت طی دوره به افزایش مانده هدف دارای بیشترین تاثیر در عملکرد را دارا بود.
Branches of Bank are one of the most important pillars of digital banking and surveying their performance plays an important role in profitability and achieving the bank's goals. This study evaluates the performance of bank branches using innovative methods. First, important indicators for evaluating branch performance have been identified. Then, the proposed method for data of bank branches has been implemented in the form of a case study. For this purpose, clustering was done first to separate efficient, semi-efficient and inefficient branches. Then, based on the labels created on the data of the branches, classification algorithms and decision trees were used to extract the rules in the data of efficient, inefficient and semi-efficient branches. In the present study, the proposed model of C5.0 algorithm was used due to obtaining the highest accuracy compared to other algorithms. Finally, based on the extracted rules, an expert system was designed to evaluate the performance of bank branches. Clips software was used to design the expert system. In the bank under study, the average increase percentage of cheap deposits during the period to increase the target balance had the greatest impact on performance.
Machine summary:
استفاده از الگوريتم هاي داده کاوي با رويکرد بهبود روش هاي ارزيابي عملکرد شعب بانک و استفاده از سيستم خبره به عنوان ايده جديد در اين تحقيق استفاده شده است .
و از اهداف ويژه اين پژوهش ميتوان به ، استخراج مناسبترين شاخص هاي ارزيابي عملکرد شعب بانک ، ارزيابي عملکرد شعب بانک با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي و در نهايت توسعه سيستم خبره بر اساس مدل هاي ارائه شده ميباشد.
١-مناسب ترين شاخص ها براي ارزيابي عملکرد شعب بانک کدام ها هستند؟ يکي از بخش هاي اصلي در پژوهش حاضر تعيين وضعيت داده هايي ست که قرار است بر روي آن گام هاي بعدي پژوهش انجام پذيرد.
يکي از پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه توسط خانمي(١٣٩٤) انجام شده است که به بررسي و رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد بانک ملي با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن و AHP فازي پرداخته است .
همچنين در پژوهشي که خاني پور و همکاران (١٣٩٢) انجام داده است ، تجربه اي از به کارگيري مدل تلفيقي فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي و تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملکرد بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد، سعي شده است در ابتداي امر شاخص هاي ورودي و خروجي نهايي براي ارزيابي کارايي نسبي بانک هاي پذيرفته شده در بورس ، با استفاده از تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي شناسايي و سپس در مرحله بعد با جمع آوري اطلاعات مربوطه ، کارايي اين واحدها با استفاده از يکي از تکنيک هاي ناپارامتريک ارزيابي تحت عنوان تحليل پوششي داده ها، اندازه گيري شود.
(
, 
, 
)
